PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KSI.TO с 009540.KS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KSI.TO с 009540.KS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KSI.TO (kneat.com, inc.) and 009540.KS (Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd) are both stocks. KSI.TO operates in Health Information Services (Healthcare), while 009540.KS operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, KSI.TO returned 12.83%/yr vs 18.15%/yr for 009540.KS. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KSI.TO и 009540.KS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в kneat.com, inc. (KSI.TO) и Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd (009540.KS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

KSI.TO торгуется в CAD, в то время как 009540.KS торгуется в KRW. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 009540.KS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, KSI.TO показывает доходность 10.77%, что значительно выше, чем у 009540.KS с доходностью -9.53%.

KSI.TO

1 день
0.93%
1 месяц
15.22%
С начала года
10.77%
6 месяцев
15.96%
1 год
-17.42%
3 года*
26.85%
5 лет*
12.83%
10 лет*
—

009540.KS

1 день
-1.85%
1 месяц
-20.74%
С начала года
-9.53%
6 месяцев
-11.59%
1 год
7.52%
3 года*
49.93%
5 лет*
18.15%
10 лет*
16.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KSI.TO и 009540.KS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KSI.TO
kneat.com, inc.		10.77%-16.04%92.13%14.23%-32.58%40.43%2.92%179.59%15.29%30.77%
009540.KS
Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd		-9.44%79.78%79.42%63.19%-24.99%-20.60%-10.76%-9.05%39.61%-10.41%

Correlation

The correlation between KSI.TO and 009540.KS is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2017 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

kneat.com, inc.

Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd

Часто сравнивают с KSI.TO:
KSI.TO с POWERINDIA.NSKSI.TO с 007660.KSKSI.TO с ABB.NSKSI.TO с 2359.HKKSI.TO с AVGOKSI.TO с BAJFINANCE.NSKSI.TO с BEL.NS
Часто сравнивают с 009540.KS:
009540.KS с INDIGO.NS009540.KS с 079550.KS009540.KS с POWERINDIA.NS009540.KS с 298040.KS009540.KS с MUTHOOTFIN.NS009540.KS с 071970.KS009540.KS с 007660.KS

Доходность на риск

KSI.TO vs. 009540.KS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSI.TO
Ранг доходности на риск KSI.TO: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSI.TO: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSI.TO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSI.TO: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSI.TO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSI.TO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
009540.KS
Ранг доходности на риск 009540.KS: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 009540.KS: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 009540.KS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 009540.KS: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 009540.KS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 009540.KS: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSI.TO c 009540.KS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для kneat.com, inc. (KSI.TO) и Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd (009540.KS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KSI.TO009540.KSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.38
0.16

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.28
0.58

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.07

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

0.25

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.60

0.56

-1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KSI.TO vs. 009540.KS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSI.TO на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа 009540.KS равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSI.TO и 009540.KS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KSI.TO009540.KSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

0.16

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.44

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.18

+0.27

Просадки

Сравнение просадок KSI.TO и 009540.KS

Максимальная просадка KSI.TO за все время составила -59.87%, что меньше максимальной просадки 009540.KS в -79.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSI.TO и 009540.KS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KSI.TO009540.KSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.87%

-79.91%

+20.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.15%

-30.80%

-19.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.91%

-31.22%

-22.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.91%

-57.70%

+3.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-68.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.88%

-25.60%

+1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.72%

-48.18%

+25.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.56%

13.66%

+13.90%

Волатильность

Сравнение волатильности KSI.TO и 009540.KS

Текущая волатильность для kneat.com, inc. (KSI.TO) составляет 13.00%, в то время как у Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd (009540.KS) волатильность равна 16.08%. Это указывает на то, что KSI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 009540.KS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KSI.TO009540.KSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.00%

16.08%

-3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.62%

38.19%

-7.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.65%

50.64%

-6.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.19%

42.53%

+2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.66%

47.71%

+9.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSI.TO и 009540.KS

KSI.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 009540.KS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%.

ПозицияTTM2025
009540.KS
Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd		3.24%2.04%
KSI.TO
kneat.com, inc.		0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KSI.TO и 009540.KS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели kneat.com, inc. и Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. KSI.TO значения в CAD, 009540.KS значения в KRW

Часто задаваемые вопросы

KSI.TO and 009540.KS have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KSI.TO и 009540.KS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор