PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KSEP с ZSEP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KSEP с ZSEP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September (ZSEP).

KSEP и ZSEP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KSEP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 авг. 2024 г.. ZSEP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности KSEP и ZSEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September (ZSEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KSEP и ZSEP

2026 (YTD)20252024
KSEP
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September		1.59%8.54%3.08%
ZSEP
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September		-0.07%6.78%2.12%

Доходность по периодам

С начала года, KSEP показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у ZSEP с доходностью -0.07%.

KSEP

1 день
0.46%
1 месяц
-2.01%
С начала года
1.59%
6 месяцев
3.29%
1 год
15.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZSEP

1 день
0.14%
1 месяц
-0.56%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.87%
1 год
7.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September

Часто сравнивают с KSEP:
KSEP с IWMKSEP с VBRKSEP с SMAXKSEP с NAPRKSEP с KAPRKSEP с ZMAYKSEP с BUFD
Часто сравнивают с ZSEP:
ZSEP с BALTZSEP с DMAXZSEP с PJULZSEP с SMAXZSEP с ZAPRZSEP с ZJUNZSEP с MMAX

Сравнение комиссий KSEP и ZSEP

И KSEP, и ZSEP имеют комиссию равную 0.79%.

KSEP
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September
ZSEP
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September

Доходность на риск

KSEP vs. ZSEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSEP
Ранг доходности на риск KSEP: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSEP: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSEP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSEP: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSEP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSEP: 7171
Ранг коэф-та Мартина
ZSEP
Ранг доходности на риск ZSEP: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSEP: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSEP: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSEP: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSEP: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSEP: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSEP c ZSEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September (ZSEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KSEPZSEPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.95

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

2.86

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.45

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

2.99

-1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.40

15.25

-6.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KSEP vs. ZSEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSEP на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа ZSEP равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSEP и ZSEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KSEPZSEPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.95

-0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.65

-0.95

Корреляция

Корреляция между KSEP и ZSEP составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSEP и ZSEP

Ни KSEP, ни ZSEP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KSEP и ZSEP

Максимальная просадка KSEP за все время составила -14.92%, что больше максимальной просадки ZSEP в -3.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSEP и ZSEP.

Загрузка...

Показатели просадок

KSEPZSEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.92%

-3.97%

-10.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-2.46%

-5.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.40%

-0.74%

-1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.69%

-0.39%

-2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

0.48%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности KSEP и ZSEP

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September (ZSEP) с волатильностью 1.17%. Это указывает на то, что KSEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZSEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KSEPZSEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

1.17%

+2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.38%

1.99%

+5.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

3.67%

+9.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.07%

3.41%

+8.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.07%

3.41%

+8.66%