PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KSEP с FDEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KSEP с FDEC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December (FDEC).

KSEP и FDEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KSEP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 авг. 2024 г.. FDEC - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности KSEP и FDEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December (FDEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KSEP и FDEC

2026 (YTD)20252024
KSEP
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September		1.59%8.54%3.08%
FDEC
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December		-2.29%14.82%3.40%

Доходность по периодам

С начала года, KSEP показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у FDEC с доходностью -2.29%.

KSEP

1 день
0.46%
1 месяц
-2.01%
С начала года
1.59%
6 месяцев
3.29%
1 год
15.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDEC

1 день
0.59%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-2.29%
6 месяцев
1.36%
1 год
14.92%
3 года*
14.10%
5 лет*
9.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December

Часто сравнивают с KSEP:
KSEP с IWMKSEP с VBRKSEP с SMAXKSEP с NAPRKSEP с KAPRKSEP с ZMAYKSEP с BUFD
Часто сравнивают с FDEC:
FDEC с BUFRFDEC с SPYFDEC с VOOFDEC с AIOOFDEC с DNOVFDEC с DDECFDEC с FSEP

Сравнение комиссий KSEP и FDEC

KSEP берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FDEC в 0.85%.

FDEC
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December
KSEP
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September

Доходность на риск

KSEP vs. FDEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSEP
Ранг доходности на риск KSEP: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSEP: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSEP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSEP: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSEP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSEP: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FDEC
Ранг доходности на риск FDEC: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEC: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEC: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSEP c FDEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December (FDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KSEPFDECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.20

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.78

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.29

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

1.74

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.40

8.96

-0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KSEP vs. FDEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSEP на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDEC равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSEP и FDEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KSEPFDECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.20

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.90

-0.20

Корреляция

Корреляция между KSEP и FDEC составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSEP и FDEC

Ни KSEP, ни FDEC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KSEP и FDEC

Максимальная просадка KSEP за все время составила -14.92%, примерно равная максимальной просадке FDEC в -15.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSEP и FDEC.

Загрузка...

Показатели просадок

KSEPFDECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.92%

-15.67%

+0.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-8.75%

+0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.40%

-3.38%

+0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.69%

-2.64%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

1.70%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности KSEP и FDEC

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December (FDEC) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что KSEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KSEPFDECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

3.78%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.38%

6.14%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

12.46%

+0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.07%

11.20%

+0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.07%

11.12%

+0.95%