Сравнение KSB3.DE с CVX
KSB3.DE (KSB SE & Co. KGaA) and CVX (Chevron Corporation) are both stocks. KSB3.DE operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, KSB3.DE returned 13.46%/yr vs 10.77%/yr for CVX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KSB3.DE и CVX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
KSB3.DE торгуется в EUR, в то время как CVX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CVX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, KSB3.DE показывает доходность -12.47%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью 27.37%. За последние 10 лет акции KSB3.DE превзошли акции CVX по среднегодовой доходности: 13.46% против 10.77% соответственно.
KSB3.DE
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- -12.47%
- 6 месяцев
- -12.29%
- 1 год
- 8.33%
- 3 года*
- 20.99%
- 5 лет*
- 22.51%
- 10 лет*
- 13.46%
CVX
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- 27.37%
- 6 месяцев
- 26.39%
- 1 год
- 40.46%
- 3 года*
- 8.22%
- 5 лет*
- 17.43%
- 10 лет*
- 10.77%
Сравнение доходности по годам KSB3.DE и CVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSB3.DE KSB SE & Co. KGaA | -12.47% | 65.31% | 7.68% | 81.13% | -5.95% | 65.07% | -23.70% | 16.55% | -44.60% | 44.92% |
CVX Chevron Corporation | 27.37% | -2.96% | 7.97% | -16.22% | 68.28% | 57.18% | -32.06% | 17.88% | -5.51% | -3.00% |
Correlation
The correlation between KSB3.DE and CVX is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2007 г. | 0.09 |
The correlation between KSB3.DE and CVX shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KSB3.DE vs. CVX — Ранг доходности на риск
KSB3.DE
CVX
Сравнение KSB3.DE c CVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KSB SE & Co. KGaA (KSB3.DE) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KSB3.DE | CVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.30 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 2.51 | -2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.65 | 6.65 | -6.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KSB3.DE | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 1.73 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.68 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.36 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.33 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок KSB3.DE и CVX
Максимальная просадка KSB3.DE за все время составила -76.10%, что больше максимальной просадки CVX в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSB3.DE и CVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KSB3.DE | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.10% | -54.63% | -21.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.72% | -16.17% | -19.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.72% | -25.72% | -10.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.72% | -30.93% | -4.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.77% | -54.63% | -8.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.65% | -10.97% | -21.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.09% | -11.69% | -23.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.82% | 6.10% | +6.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности KSB3.DE и CVX
KSB SE & Co. KGaA (KSB3.DE) имеет более высокую волатильность в 11.89% по сравнению с Chevron Corporation (CVX) с волатильностью 9.05%. Это указывает на то, что KSB3.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KSB3.DE | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.89% | 9.05% | +2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.46% | 19.06% | +15.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.86% | 23.64% | +15.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.09% | 25.95% | +5.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.92% | 29.77% | +1.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSB3.DE и CVX
Дивидендная доходность KSB3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности CVX в 3.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 3.71% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
KSB3.DE KSB SE & Co. KGaA | 3.29% | 2.79% | 4.38% | 3.40% | 3.66% | 1.16% | 3.88% | 2.18% | 4.70% | 1.13% | 1.62% | 2.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KSB3.DE и CVX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KSB SE & Co. KGaA и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KSB3.DE and CVX have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для KSB3.DE и CVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор