PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KSB3.DE с BAYN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KSB3.DE с BAYN.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KSB3.DE (KSB SE & Co. KGaA) and BAYN.DE (Bayer Aktiengesellschaft) are both stocks. KSB3.DE operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while BAYN.DE operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, KSB3.DE returned 13.46%/yr vs -6.17%/yr for BAYN.DE. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KSB3.DE и BAYN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в KSB SE & Co. KGaA (KSB3.DE) и Bayer Aktiengesellschaft (BAYN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KSB3.DE показывает доходность -12.47%, что значительно ниже, чем у BAYN.DE с доходностью -3.64%. За последние 10 лет акции KSB3.DE превзошли акции BAYN.DE по среднегодовой доходности: 13.46% против -6.17% соответственно.

KSB3.DE

1 день
1.12%
1 месяц
-4.61%
С начала года
-12.47%
6 месяцев
-12.29%
1 год
8.33%
3 года*
20.99%
5 лет*
22.51%
10 лет*
13.46%

BAYN.DE

1 день
2.48%
1 месяц
-6.17%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
6.22%
1 год
40.84%
3 года*
-11.62%
5 лет*
-5.97%
10 лет*
-6.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KSB3.DE и BAYN.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KSB3.DE
KSB SE & Co. KGaA		-12.47%65.31%7.68%81.13%-5.95%65.07%-23.70%16.55%-44.60%44.92%
BAYN.DE
Bayer Aktiengesellschaft		-3.64%92.54%-42.34%-27.50%6.20%1.34%-30.79%25.96%-39.17%7.50%

Correlation

The correlation between KSB3.DE and BAYN.DE is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 1994 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KSB SE & Co. KGaA

Bayer Aktiengesellschaft

Часто сравнивают с KSB3.DE:
KSB3.DE с GSKSB3.DE с FIE.DEKSB3.DE с BSN.DEKSB3.DE с FRE.DEKSB3.DE с BAS.DEKSB3.DE с CVXKSB3.DE с ALV.DE
Часто сравнивают с BAYN.DE:
BAYN.DE с BAS.DEBAYN.DE с TAKBAYN.DE с ^GSPCBAYN.DE с BRK-BBAYN.DE с VWAGYBAYN.DE с ABBVBAYN.DE с MRNA

Доходность на риск

KSB3.DE vs. BAYN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSB3.DE
Ранг доходности на риск KSB3.DE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSB3.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSB3.DE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSB3.DE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSB3.DE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSB3.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
BAYN.DE
Ранг доходности на риск BAYN.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAYN.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAYN.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAYN.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAYN.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAYN.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSB3.DE c BAYN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KSB SE & Co. KGaA (KSB3.DE) и Bayer Aktiengesellschaft (BAYN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KSB3.DEBAYN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.21
1.05

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.56
1.73

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.21

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.23

1.33

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.65

3.32

-2.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KSB3.DE vs. BAYN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSB3.DE на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа BAYN.DE равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSB3.DE и BAYN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KSB3.DEBAYN.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

1.05

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

-0.18

+0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

-0.20

+0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.15

+0.06

Просадки

Сравнение просадок KSB3.DE и BAYN.DE

Максимальная просадка KSB3.DE за все время составила -76.10%, что меньше максимальной просадки BAYN.DE в -82.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSB3.DE и BAYN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KSB3.DEBAYN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.10%

-82.29%

+6.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.72%

-30.65%

-5.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.72%

-64.35%

+28.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.72%

-70.42%

+34.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.77%

-80.34%

+17.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.65%

-66.36%

+33.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.09%

-29.34%

-5.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.82%

12.25%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности KSB3.DE и BAYN.DE

KSB SE & Co. KGaA (KSB3.DE) имеет более высокую волатильность в 11.89% по сравнению с Bayer Aktiengesellschaft (BAYN.DE) с волатильностью 9.20%. Это указывает на то, что KSB3.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAYN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KSB3.DEBAYN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.89%

9.20%

+2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.46%

29.11%

+5.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.86%

38.64%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.09%

32.42%

-1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.92%

31.08%

-0.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSB3.DE и BAYN.DE

Дивидендная доходность KSB3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности BAYN.DE в 0.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAYN.DE
Bayer Aktiengesellschaft		0.31%0.30%0.57%7.14%4.14%4.26%5.81%3.85%4.55%2.63%2.52%1.94%
KSB3.DE
KSB SE & Co. KGaA		3.29%2.79%4.38%3.40%3.66%1.16%3.88%2.18%4.70%1.13%1.62%2.36%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KSB3.DE и BAYN.DE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KSB SE & Co. KGaA и Bayer Aktiengesellschaft. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в EUR за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

KSB3.DE and BAYN.DE have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KSB3.DE и BAYN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор