PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KROP с WFH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KROP с WFH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KROP (Global X AgTech & Food Innovation ETF) and WFH (Direxion Work From Home ETF) are both Technology Equities funds - KROP tracks the Solactive AgTech & Food Innovation Index while WFH tracks the Solactive Remote Work Index. Both are passively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KROP charges 0.50%/yr vs 0.45%/yr for WFH.

Доходность

Сравнение доходности KROP и WFH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) и Direxion Work From Home ETF (WFH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

KROP

1 день
0.22%
1 месяц
-0.70%
С начала года
16.59%
6 месяцев
14.86%
1 год
12.86%
3 года*
0.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

WFH

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KROP и WFH

2026 (YTD)20252024202320222021
KROP
Global X AgTech & Food Innovation ETF		16.59%7.95%-8.74%-23.86%-27.23%-18.75%
WFH
Direxion Work From Home ETF		0.00%15.47%18.55%35.75%-45.26%0.20%

Correlation

The correlation between KROP and WFH is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2021 г.

0.51

Over the past year, the correlation between KROP and WFH has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов KROP и WFH

Секторы
KROP
WFH

Промышленность

39.7%
2.2%

Сырьевые материалы

32.1%

-

Потребительский защитный сектор

26.3%

-

Здравоохранение

0.3%

-

Потребительский циклический сектор

0.3%
2.3%

Коммуникационные услуги

-

9.4%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

86.2%

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

KROP
39.7%
WFH
2.2%

Сырьевые материалы

KROP
32.1%
WFH

-

Потребительский защитный сектор

KROP
26.3%
WFH

-

Здравоохранение

KROP
0.3%
WFH

-

Потребительский циклический сектор

KROP
0.3%
WFH
2.3%

Коммуникационные услуги

KROP

-

WFH
9.4%

Энергетика

KROP

-

WFH

-

Финансовые услуги

KROP

-

WFH

-

Недвижимость

KROP

-

WFH

-

Технологии

KROP

-

WFH
86.2%

Коммунальные услуги

KROP

-

WFH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X AgTech & Food Innovation ETF

Direxion Work From Home ETF

Часто сравнивают с KROP:
KROP с MOOKROP с TSNKROP с COMKROP с DBAKROP с VGTKROP с CFKROP с VTI
Часто сравнивают с WFH:
WFH с QQQWFH с VOOWFH с TIMEWFH с ITBWFH с SPYWFH с AISWFH с IDGT

Доходность на риск

KROP vs. WFH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KROP
Ранг доходности на риск KROP: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KROP: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KROP: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KROP: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KROP: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KROP: 2222
Ранг коэф-та Мартина
WFH
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KROP c WFH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) и Direxion Work From Home ETF (WFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KROPWFHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.58

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KROP vs. WFH - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KROPWFHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.57

—

—

Просадки

Сравнение просадок KROP и WFH

Загрузка графика...

Показатели просадок

KROPWFHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.96%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.93%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.50%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.99%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности KROP и WFH

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KROPWFHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.98%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.04%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.27%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.27%

—

—

Сравнение комиссий KROP и WFH

KROP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии WFH в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KROP и WFH

Дивидендная доходность KROP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности WFH в 0.91%

ПозицияTTM202520242023202220212020
KROP
Global X AgTech & Food Innovation ETF		2.34%2.73%1.89%1.36%0.71%0.69%0.00%
WFH
Direxion Work From Home ETF		0.91%0.94%0.50%0.67%0.42%0.79%0.86%

Часто задаваемые вопросы

KROP and WFH have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WFH is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WFH is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for KROP.

KROP has the higher dividend yield at 2.34%, compared with 0.91% for WFH.

KROP tracks Solactive AgTech & Food Innovation Index, while WFH tracks Solactive Remote Work Index. They also come from different issuers: Global X and Direxion. Their fees differ too: 0.50% for KROP and 0.45% for WFH.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KROP и WFH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор