PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KRNY с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение KRNY с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kearny Financial Corp. (KRNY) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности KRNY и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kearny Financial Corp. (KRNY) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KRNY и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KRNY
Kearny Financial Corp.		5.18%12.04%-15.46%-6.75%-20.36%29.45%-20.94%9.90%-9.18%-5.57%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, KRNY показывает доходность 5.18%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%. За последние 10 лет акции KRNY уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -1.22% против 12.29% соответственно.

KRNY

1 день
0.26%
1 месяц
-1.16%
С начала года
5.18%
6 месяцев
21.27%
1 год
29.48%
3 года*
4.91%
5 лет*
-3.94%
10 лет*
-1.22%

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kearny Financial Corp.

S&P 500 Index

Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

KRNY vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KRNY
Ранг доходности на риск KRNY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRNY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRNY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRNY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRNY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRNY: 7474
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KRNY c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kearny Financial Corp. (KRNY) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KRNY^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.88

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.37

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

1.39

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.93

6.43

-1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KRNY vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KRNY на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRNY и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KRNY^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.88

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.62

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

0.68

-0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.46

-0.39

Корреляция

Корреляция между KRNY и ^GSPC составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок KRNY и ^GSPC

Максимальная просадка KRNY за все время составила -57.42%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRNY и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

KRNY^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.42%

-56.78%

-0.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.83%

-9.10%

-6.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.52%

-25.43%

-31.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.42%

-33.92%

-23.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.63%

-5.67%

-24.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.65%

-10.75%

-12.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.35%

2.62%

+3.73%

Волатильность

Сравнение волатильности KRNY и ^GSPC

Kearny Financial Corp. (KRNY) имеет более высокую волатильность в 6.83% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что KRNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KRNY^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.83%

5.29%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.68%

9.55%

+11.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.09%

18.33%

+12.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.75%

16.90%

+16.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.42%

18.04%

+13.38%