PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KRMA с QARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KRMA с QARP

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

KRMA (Global X Conscious Companies ETF) and QARP (Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - KRMA tracks the Concinnity Conscious Companies Index GTR Index while QARP tracks the Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KRMA returned 10.10%/yr vs 11.95%/yr for QARP. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. KRMA charges 0.43%/yr vs 0.19%/yr for QARP.

Доходность

Сравнение доходности KRMA и QARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Conscious Companies ETF (KRMA) и Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KRMA показывает доходность 10.25%, что значительно ниже, чем у QARP с доходностью 12.07%.

KRMA

1 день
-0.74%
1 месяц
2.00%
6 месяцев
9.15%
С начала года
10.25%
1 год
19.46%
3 года*
16.14%
5 лет*
10.10%
10 лет*
13.60%

QARP

1 день
-0.63%
1 месяц
2.08%
6 месяцев
9.01%
С начала года
12.07%
1 год
23.49%
3 года*
16.84%
5 лет*
11.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KRMA и QARP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KRMA
Global X Conscious Companies ETF		10.25%13.98%18.12%22.08%-18.96%27.71%17.53%30.07%-4.38%
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		12.07%13.99%18.94%23.03%-14.62%31.82%14.83%30.70%-5.53%

Correlation

The correlation between KRMA and QARP is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2018 г.

0.88

The correlation between KRMA and QARP has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KRMA и QARP

Секторы
KRMA
QARP

Технологии

41.0%
23.5%

Финансовые услуги

12.5%
12.1%

Потребительский циклический сектор

11.1%
9.6%

Здравоохранение

9.4%
13.9%

Коммуникационные услуги

8.8%
11.3%

Промышленность

5.9%
8.5%

Потребительский защитный сектор

3.6%
9.6%

Энергетика

2.4%
5.8%

Сырьевые материалы

2.0%
2.3%

Недвижимость

2.0%
1.0%

Коммунальные услуги

1.0%
2.0%

Технологии

KRMA
41.0%
QARP
23.5%

Финансовые услуги

KRMA
12.5%
QARP
12.1%

Потребительский циклический сектор

KRMA
11.1%
QARP
9.6%

Здравоохранение

KRMA
9.4%
QARP
13.9%

Коммуникационные услуги

KRMA
8.8%
QARP
11.3%

Промышленность

KRMA
5.9%
QARP
8.5%

Потребительский защитный сектор

KRMA
3.6%
QARP
9.6%

Энергетика

KRMA
2.4%
QARP
5.8%

Сырьевые материалы

KRMA
2.0%
QARP
2.3%

Недвижимость

KRMA
2.0%
QARP
1.0%

Коммунальные услуги

KRMA
1.0%
QARP
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Conscious Companies ETF

Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF

Часто сравнивают с KRMA:
KRMA с CHGXKRMA с VOOKRMA с VYMKRMA с SPYXKRMA с BDGSKRMA с VONGKRMA с VGT
Часто сравнивают с QARP:
QARP с SPHQQARP с IWBQARP с VOOQARP с SPYQARP с IWYQARP с OMFLQARP с ROBT

Доходность на риск

KRMA vs. QARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KRMA
Ранг доходности на риск KRMA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRMA: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRMA: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRMA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRMA: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRMA: 6262
Ранг коэф-та Мартина
QARP
Ранг доходности на риск QARP: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QARP: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QARP: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QARP: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QARP: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QARP: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KRMA c QARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Conscious Companies ETF (KRMA) и Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KRMAQARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
2.23

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
3.15

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.40

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

3.25

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.30

14.45

-6.15

KRMA vs. QARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KRMA на текущий момент составляет 1.54, что ниже коэффициента Шарпа QARP равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRMA и QARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KRMA и QARP

Максимальная просадка KRMA за все время составила -36.16%, примерно равная максимальной просадке QARP в -35.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRMA и QARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KRMAQARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.16%

-35.44%

-0.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.62%

-7.26%

-1.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.41%

-15.65%

-3.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.12%

-22.75%

-3.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.40%

-0.63%

-1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-4.39%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

1.63%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности KRMA и QARP

Global X Conscious Companies ETF (KRMA) и Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) имеют волатильность 2.92% и 2.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KRMAQARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

2.84%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.02%

8.25%

+1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69%

10.60%

+2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

15.54%

+1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.47%

19.55%

-1.08%

Сравнение комиссий KRMA и QARP

KRMA берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии QARP в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRMA и QARP

Дивидендная доходность KRMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности QARP в 1.03%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
KRMA
Global X Conscious Companies ETF		2.38%2.59%0.91%1.16%0.86%1.07%0.96%1.52%1.82%1.21%0.96%
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		1.03%1.14%1.39%1.28%1.68%1.34%1.61%1.85%1.39%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KRMA and QARP have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KRMA has higher volatility (2.92%) compared to QARP (2.84%). In terms of maximum drawdown, KRMA dropped -36.16% vs QARP's -35.44%.

On 5-year performance, QARP leads with 11.95% vs 10.10% for KRMA. On fees, QARP is cheaper at 0.19% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QARP has performed better with a 11.95% return vs 10.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QARP is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.43% for KRMA.

KRMA has the higher dividend yield at 2.38%, compared with 1.03% for QARP.

KRMA tracks Concinnity Conscious Companies Index GTR Index, while QARP tracks Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index. They also come from different issuers: Global X and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.43% for KRMA and 0.19% for QARP.

QARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KRMA и QARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор