PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KRMA с OUSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KRMA с OUSA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KRMA (Global X Conscious Companies ETF) and OUSA (OShares U.S. Quality Dividend ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - KRMA tracks the Concinnity Conscious Companies Index GTR Index while OUSA tracks the O'Shares US Quality Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KRMA returned 10.98%/yr vs 8.87%/yr for OUSA. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. KRMA charges 0.43%/yr vs 0.48%/yr for OUSA.

Доходность

Сравнение доходности KRMA и OUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Conscious Companies ETF (KRMA) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KRMA показывает доходность 12.23%, что значительно выше, чем у OUSA с доходностью 2.19%.

KRMA

1 день
0.38%
1 месяц
5.83%
С начала года
12.23%
6 месяцев
12.43%
1 год
28.28%
3 года*
19.17%
5 лет*
10.98%
10 лет*
—

OUSA

1 день
1.12%
1 месяц
1.77%
С начала года
2.19%
6 месяцев
2.97%
1 год
11.02%
3 года*
13.17%
5 лет*
8.87%
10 лет*
10.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KRMA и OUSA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KRMA
Global X Conscious Companies ETF		12.23%13.98%18.12%22.08%-18.96%27.71%17.53%30.07%-3.89%22.92%
OUSA
OShares U.S. Quality Dividend ETF		2.19%10.23%17.09%13.44%-9.33%23.75%6.96%25.03%-3.11%18.81%

Correlation

The correlation between KRMA and OUSA is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2016 г.

0.82

The correlation between KRMA and OUSA shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.83 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KRMA и OUSA

Секторы
KRMA
OUSA

Технологии

41.8%
23.4%

Финансовые услуги

11.5%
18.5%

Потребительский циклический сектор

10.8%
13.4%

Коммуникационные услуги

9.4%
11.4%

Здравоохранение

8.7%
14.1%

Промышленность

7.1%
11.6%

Потребительский защитный сектор

3.5%
7.6%

Энергетика

2.7%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.6%

-

Коммунальные услуги

0.9%

-

Технологии

KRMA
41.8%
OUSA
23.4%

Финансовые услуги

KRMA
11.5%
OUSA
18.5%

Потребительский циклический сектор

KRMA
10.8%
OUSA
13.4%

Коммуникационные услуги

KRMA
9.4%
OUSA
11.4%

Здравоохранение

KRMA
8.7%
OUSA
14.1%

Промышленность

KRMA
7.1%
OUSA
11.6%

Потребительский защитный сектор

KRMA
3.5%
OUSA
7.6%

Энергетика

KRMA
2.7%
OUSA

-

Недвижимость

KRMA
1.9%
OUSA

-

Сырьевые материалы

KRMA
1.6%
OUSA

-

Коммунальные услуги

KRMA
0.9%
OUSA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Conscious Companies ETF

OShares U.S. Quality Dividend ETF

Часто сравнивают с KRMA:
KRMA с CHGXKRMA с VOOKRMA с BDGSKRMA с SPYXKRMA с VYMKRMA с VONGKRMA с DRIV
Часто сравнивают с OUSA:
OUSA с SCHDOUSA с SPYOUSA с VYMOUSA с JEPIOUSA с NOBLOUSA с VTIOUSA с DIA

Доходность на риск

KRMA vs. OUSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KRMA
Ранг доходности на риск KRMA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRMA: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRMA: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRMA: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRMA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRMA: 7575
Ранг коэф-та Мартина
OUSA
Ранг доходности на риск OUSA: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUSA: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUSA: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUSA: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUSA: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUSA: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KRMA c OUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Conscious Companies ETF (KRMA) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KRMAOUSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
1.13

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
1.71

+1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.20

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

1.32

+1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.96

4.70

+9.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KRMA vs. OUSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KRMA на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа OUSA равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRMA и OUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KRMAOUSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

1.13

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.67

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.69

+0.07

Просадки

Сравнение просадок KRMA и OUSA

Максимальная просадка KRMA за все время составила -36.16%, что больше максимальной просадки OUSA в -33.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRMA и OUSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KRMAOUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.16%

-33.12%

-3.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.62%

-8.36%

-0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.41%

-13.14%

-6.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.12%

-19.54%

-6.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-1.49%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.91%

-3.53%

-1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

2.35%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности KRMA и OUSA

Global X Conscious Companies ETF (KRMA) имеет более высокую волатильность в 3.07% по сравнению с OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) с волатильностью 2.48%. Это указывает на то, что KRMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KRMAOUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

2.48%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

7.27%

+2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.30%

9.80%

+2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.18%

13.31%

+3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.50%

15.16%

+3.34%

Сравнение комиссий KRMA и OUSA

KRMA берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии OUSA в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRMA и OUSA

Дивидендная доходность KRMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности OUSA в 1.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KRMA
Global X Conscious Companies ETF		2.31%2.59%0.91%1.16%0.86%1.07%0.96%1.52%1.82%1.21%0.96%0.00%
OUSA
OShares U.S. Quality Dividend ETF		1.41%1.39%1.50%1.81%1.92%1.56%2.03%2.31%3.06%2.15%2.32%1.17%

Часто задаваемые вопросы

KRMA and OUSA have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KRMA has higher volatility (3.07%) compared to OUSA (2.48%). In terms of maximum drawdown, KRMA dropped -36.16% vs OUSA's -33.12%.

On 5-year performance, KRMA leads with 10.98% vs 8.87% for OUSA. On fees, KRMA is cheaper at 0.43% per year. On volatility, OUSA has been the lower-risk option at 2.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KRMA has performed better with a 10.98% return vs 8.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KRMA is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.48% for OUSA.

KRMA has the higher dividend yield at 2.31%, compared with 1.41% for OUSA.

KRMA tracks Concinnity Conscious Companies Index GTR Index, while OUSA tracks O'Shares US Quality Dividend Index. They also come from different issuers: Global X and O'Shares Investments. Their fees differ too: 0.43% for KRMA and 0.48% for OUSA.

KRMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KRMA и OUSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор