PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KRMA с IEMA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KRMA с IEMA.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Conscious Companies ETF (KRMA) и iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L).

KRMA и IEMA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KRMA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Concinnity Conscious Companies Index GTR Index. Фонд был запущен 11 июл. 2016 г.. IEMA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности KRMA и IEMA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Conscious Companies ETF (KRMA) и iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KRMA и IEMA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KRMA
Global X Conscious Companies ETF		-3.68%13.98%18.12%22.08%-18.96%27.71%17.53%30.07%-3.89%22.92%
IEMA.L
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)		4.92%34.41%7.61%9.43%-20.23%-2.83%19.01%15.75%-13.95%36.71%

Доходность по периодам

С начала года, KRMA показывает доходность -3.68%, что значительно ниже, чем у IEMA.L с доходностью 4.92%.

KRMA

1 день
0.67%
1 месяц
-3.94%
С начала года
-3.68%
6 месяцев
-1.39%
1 год
14.91%
3 года*
14.13%
5 лет*
8.73%
10 лет*
—

IEMA.L

1 день
4.28%
1 месяц
-5.77%
С начала года
4.92%
6 месяцев
9.12%
1 год
35.15%
3 года*
16.85%
5 лет*
4.37%
10 лет*
8.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Conscious Companies ETF

iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с KRMA:
KRMA с CHGXKRMA с VOOKRMA с BDGSKRMA с VYMKRMA с SPYXKRMA с VONGKRMA с VGT
Часто сравнивают с IEMA.L:
IEMA.L с EIMI.LIEMA.L с VWOIEMA.L с EEMIEMA.L с MWEQ.LIEMA.L с IEMGIEMA.L с GLDIEMA.L с IEFA

Сравнение комиссий KRMA и IEMA.L

KRMA берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии IEMA.L в 0.18%.

KRMA
Global X Conscious Companies ETF
IEMA.L
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

KRMA vs. IEMA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KRMA
Ранг доходности на риск KRMA: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRMA: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRMA: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRMA: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRMA: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRMA: 5252
Ранг коэф-та Мартина
IEMA.L
Ранг доходности на риск IEMA.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMA.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMA.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMA.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMA.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMA.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KRMA c IEMA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Conscious Companies ETF (KRMA) и iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KRMAIEMA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.83

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

2.40

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.34

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

2.77

-1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.53

10.15

-4.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KRMA vs. IEMA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KRMA на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа IEMA.L равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRMA и IEMA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KRMAIEMA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.83

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.24

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.24

+0.43

Корреляция

Корреляция между KRMA и IEMA.L составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRMA и IEMA.L

Дивидендная доходность KRMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, тогда как IEMA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
KRMA
Global X Conscious Companies ETF		2.69%2.59%0.91%1.16%0.86%1.07%0.96%1.52%1.82%1.21%0.96%
IEMA.L
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KRMA и IEMA.L

Максимальная просадка KRMA за все время составила -36.16%, что меньше максимальной просадки IEMA.L в -39.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRMA и IEMA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

KRMAIEMA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.16%

-39.66%

+3.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-12.76%

+0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.12%

-37.08%

+10.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.43%

-8.93%

+3.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-15.43%

+10.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

3.49%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности KRMA и IEMA.L

Текущая волатильность для Global X Conscious Companies ETF (KRMA) составляет 5.15%, в то время как у iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L) волатильность равна 8.70%. Это указывает на то, что KRMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEMA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KRMAIEMA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

8.70%

-3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

14.19%

-4.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.31%

19.13%

-0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

18.17%

-0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.60%

19.33%

-0.73%