Сравнение KRMA с HYP
KRMA (Global X Conscious Companies ETF) and HYP (Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. KRMA is passively managed, while HYP is actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KRMA charges 0.43%/yr vs 0.85%/yr for HYP.
Доходность
Сравнение доходности KRMA и HYP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KRMA показывает доходность 12.23%, что значительно ниже, чем у HYP с доходностью 32.89%.
KRMA
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 5.83%
- С начала года
- 12.23%
- 6 месяцев
- 12.43%
- 1 год
- 28.28%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- —
HYP
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 6.48%
- С начала года
- 32.89%
- 6 месяцев
- 28.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KRMA и HYP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KRMA Global X Conscious Companies ETF | 12.23% | 3.27% |
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 32.89% | -5.01% |
Correlation
The correlation between KRMA and HYP is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KRMA vs. HYP — Ранг доходности на риск
KRMA
HYP
Сравнение KRMA c HYP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Conscious Companies ETF (KRMA) и Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF (HYP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KRMA | HYP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.96 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KRMA | HYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.98 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок KRMA и HYP
Максимальная просадка KRMA за все время составила -36.16%, что больше максимальной просадки HYP в -19.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRMA и HYP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KRMA | HYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.16% | -19.58% | -16.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.62% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.41% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -1.11% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.91% | -6.42% | +1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KRMA и HYP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KRMA | HYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.34% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.30% | 40.91% | -28.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.18% | 40.91% | -23.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.50% | 40.91% | -22.41% |
Сравнение комиссий KRMA и HYP
KRMA берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии HYP в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRMA и HYP
Дивидендная доходность KRMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности HYP в 0.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 0.10% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KRMA Global X Conscious Companies ETF | 2.31% | 2.59% | 0.91% | 1.16% | 0.86% | 1.07% | 0.96% | 1.52% | 1.82% | 1.21% | 0.96% |
Часто задаваемые вопросы
KRMA and HYP have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KRMA is cheaper at 0.43% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KRMA is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.85% for HYP.
KRMA has the higher dividend yield at 2.31%, compared with 0.10% for HYP.
They also come from different issuers: Global X and Golden Eagle. Their fees differ too: 0.43% for KRMA and 0.85% for HYP.
Подберите оптимальное распределение для KRMA и HYP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор