Сравнение KRKNF с SOI.PA
KRKNF (Kraken Robotics Inc) and SOI.PA (Soitec SA) are both stocks. Both are in the Technology sector — KRKNF in Scientific & Technical Instruments, SOI.PA in Semiconductor Equipment & Materials. Over the past 10 years, KRKNF returned 41.99%/yr vs 30.63%/yr for SOI.PA. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KRKNF и SOI.PA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
KRKNF торгуется в USD, в то время как SOI.PA торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SOI.PA были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, KRKNF показывает доходность 8.18%, что значительно ниже, чем у SOI.PA с доходностью 483.26%. За последние 10 лет акции KRKNF превзошли акции SOI.PA по среднегодовой доходности: 41.99% против 30.63% соответственно.
KRKNF
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- 8.18%
- 6 месяцев
- 13.23%
- 1 год
- 134.56%
- 3 года*
- 138.45%
- 5 лет*
- 57.29%
- 10 лет*
- 41.99%
SOI.PA
- 1 день
- 6.69%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- 483.26%
- 6 месяцев
- 424.50%
- 1 год
- 200.63%
- 3 года*
- -0.17%
- 5 лет*
- -6.59%
- 10 лет*
- 30.63%
Сравнение доходности по годам KRKNF и SOI.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRKNF Kraken Robotics Inc | 8.18% | 143.76% | 286.17% | 15.49% | 45.07% | -33.51% | -4.36% | 69.29% | 101.41% | 39.32% |
SOI.PA Soitec SA | 483.26% | -69.82% | -49.47% | 9.20% | -33.24% | 25.89% | 85.06% | 81.58% | -18.86% | 130.81% |
Correlation
The correlation between KRKNF and SOI.PA is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2015 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KRKNF vs. SOI.PA — Ранг доходности на риск
KRKNF
SOI.PA
Сравнение KRKNF c SOI.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kraken Robotics Inc (KRKNF) и Soitec SA (SOI.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KRKNF | SOI.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.34 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.88 | 3.25 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.76 | 6.24 | +2.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KRKNF и SOI.PA
Максимальная просадка KRKNF за все время составила -72.76%, что меньше максимальной просадки SOI.PA в -95.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRKNF и SOI.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KRKNF | SOI.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.76% | -95.47% | +22.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.58% | -54.44% | +18.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.58% | -86.49% | +50.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.30% | -90.20% | +30.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.76% | -90.20% | +17.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.20% | -41.98% | +8.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.18% | -57.85% | +25.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.72% | 28.56% | -12.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности KRKNF и SOI.PA
Текущая волатильность для Kraken Robotics Inc (KRKNF) составляет 24.53%, в то время как у Soitec SA (SOI.PA) волатильность равна 42.31%. Это указывает на то, что KRKNF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOI.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KRKNF | SOI.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.53% | 42.31% | -17.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.28% | 75.00% | -23.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.84% | 93.39% | -21.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.94% | 61.68% | -0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.07% | 53.93% | +22.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRKNF и SOI.PA
Ни KRKNF, ни SOI.PA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KRKNF и SOI.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kraken Robotics Inc и Soitec SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KRKNF and SOI.PA have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для KRKNF и SOI.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор