Сравнение KRE с SPCZ
KRE (SPDR S&P Regional Banking ETF) and SPCZ (RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF) are both Financials Equities funds. KRE is passively managed, while SPCZ is actively managed. Over the past 3 years, KRE returned 20.63%/yr vs 6.50%/yr for SPCZ. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. KRE charges 0.35%/yr vs 0.90%/yr for SPCZ.
Доходность
Сравнение доходности KRE и SPCZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KRE показывает доходность 5.35%, что значительно выше, чем у SPCZ с доходностью 1.51%.
KRE
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 5.35%
- 6 месяцев
- 6.27%
- 1 год
- 21.36%
- 3 года*
- 20.63%
- 5 лет*
- 1.92%
- 10 лет*
- 7.80%
SPCZ
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- 6.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KRE и SPCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 5.35% | 10.21% | 18.58% | -7.61% | 1.45% |
SPCZ RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF | 1.51% | 10.19% | 5.31% | 5.93% | 1.95% |
Correlation
The correlation between KRE and SPCZ is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2022 г. | 0.10 |
Сравнение распределения секторов KRE и SPCZ
Секторы
KRE
SPCZ
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
KRE
SPCZ
Сырьевые материалы
KRE
-
SPCZ
Коммуникационные услуги
KRE
-
SPCZ
-
Потребительский циклический сектор
KRE
-
SPCZ
-
Потребительский защитный сектор
KRE
-
SPCZ
-
Энергетика
KRE
-
SPCZ
-
Здравоохранение
KRE
-
SPCZ
-
Промышленность
KRE
-
SPCZ
-
Недвижимость
KRE
-
SPCZ
-
Технологии
KRE
-
SPCZ
Коммунальные услуги
KRE
-
SPCZ
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KRE vs. SPCZ — Ранг доходности на риск
KRE
SPCZ
Сравнение KRE c SPCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) и RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KRE | SPCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.30 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | 3.12 | +0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KRE | SPCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.64 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 1.15 | -1.02 |
Просадки
Сравнение просадок KRE и SPCZ
Максимальная просадка KRE за все время составила -68.54%, что больше максимальной просадки SPCZ в -4.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRE и SPCZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KRE | SPCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.54% | -4.47% | -64.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.95% | -3.82% | -11.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.20% | -4.47% | -23.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.69% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.27% | -1.54% | -5.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.90% | -0.51% | -21.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.75% | 1.59% | +4.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности KRE и SPCZ
SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что KRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KRE | SPCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 0.64% | +5.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.84% | 6.29% | +9.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.37% | 7.78% | +15.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.98% | 5.59% | +24.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.92% | 5.59% | +26.33% |
Сравнение комиссий KRE и SPCZ
KRE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SPCZ в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRE и SPCZ
Дивидендная доходность KRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности SPCZ в 11.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 2.32% | 2.45% | 2.59% | 2.99% | 2.51% | 1.97% | 2.78% | 2.21% | 2.48% | 1.40% | 1.40% | 1.80% |
SPCZ RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF | 11.88% | 12.06% | 4.24% | 5.01% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KRE and SPCZ have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KRE has higher volatility (6.14%) compared to SPCZ (0.64%). In terms of maximum drawdown, KRE dropped -68.54% vs SPCZ's -4.47%.
On 3-year performance, KRE leads with 20.63% vs 6.50% for SPCZ. On fees, KRE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SPCZ has been the lower-risk option at 0.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, KRE has performed better with a 20.63% return vs 6.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KRE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.90% for SPCZ.
SPCZ has the higher dividend yield at 11.88%, compared with 2.32% for KRE.
They also come from different issuers: State Street and RiverNorth. Their fees differ too: 0.35% for KRE and 0.90% for SPCZ.
KRE currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KRE и SPCZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор