Сравнение KPDD с RBIL
KPDD (KraneShares 2x Long PDD Daily ETF) and RBIL (F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF) are both exchange-traded funds - KPDD is a Leveraged Equities fund tracking the PDD Holdings Inc. ADR (PDD), while RBIL is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. Both are passively managed. Over the past year, KPDD returned -54.87% vs 4.07% for RBIL. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. KPDD charges 1.27%/yr vs 0.17%/yr for RBIL.
Доходность
Сравнение доходности KPDD и RBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KPDD показывает доходность -59.53%, что значительно ниже, чем у RBIL с доходностью 2.32%.
KPDD
- 1 день
- -3.93%
- 1 месяц
- -36.48%
- С начала года
- -59.53%
- 6 месяцев
- -58.74%
- 1 год
- -54.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RBIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 2.37%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KPDD и RBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KPDD KraneShares 2x Long PDD Daily ETF | -59.53% | -26.34% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 2.32% | 2.65% |
Correlation
The correlation between KPDD and RBIL is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2025 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KPDD vs. RBIL — Ранг доходности на риск
KPDD
RBIL
Сравнение KPDD c RBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2x Long PDD Daily ETF (KPDD) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KPDD | RBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 2.13 | -1.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 7.82 | -8.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | 42.95 | -44.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KPDD и RBIL
Максимальная просадка KPDD за все время составила -75.39%, что больше максимальной просадки RBIL в -0.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPDD и RBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KPDD | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.39% | -0.52% | -74.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.65% | -0.52% | -73.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.39% | -0.50% | -74.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.48% | -0.07% | -38.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.06% | 0.10% | +37.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности KPDD и RBIL
KraneShares 2x Long PDD Daily ETF (KPDD) имеет более высокую волатильность в 29.22% по сравнению с F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что KPDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KPDD | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.22% | 0.36% | +28.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.47% | 0.85% | +50.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.09% | 0.95% | +64.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.78% | 1.07% | +72.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.78% | 1.07% | +72.71% |
Сравнение комиссий KPDD и RBIL
KPDD берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии RBIL в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KPDD и RBIL
Дивидендная доходность KPDD за последние двенадцать месяцев составляет около 142.99%, что больше доходности RBIL в 4.38%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
KPDD KraneShares 2x Long PDD Daily ETF | 142.99% | 57.87% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 4.38% | 3.65% |
Часто задаваемые вопросы
KPDD and RBIL have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KPDD has higher volatility (29.22%) compared to RBIL (0.36%). In terms of maximum drawdown, KPDD dropped -75.39% vs RBIL's -0.52%.
On 1-year performance, RBIL leads with 4.07% vs -54.87% for KPDD. On fees, RBIL is cheaper at 0.17% per year. On volatility, RBIL has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RBIL has performed better with a 4.07% return vs -54.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RBIL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 1.27% for KPDD.
KPDD has the higher dividend yield at 142.99%, compared with 4.38% for RBIL.
KPDD is categorized as Leveraged Equities, while RBIL is Inflation-Protected Bonds. KPDD tracks PDD Holdings Inc. ADR (PDD), while RBIL tracks Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. They also come from different issuers: KraneShares and F/m. Their fees differ too: 1.27% for KPDD and 0.17% for RBIL.
RBIL currently has the higher Sharpe Ratio (4.35 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KPDD и RBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор