Сравнение KPDD с RBIL
KPDD (KraneShares 2x Long PDD Daily ETF) and RBIL (F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF) are both exchange-traded funds - KPDD is a Leveraged Equities fund tracking the PDD Holdings Inc. ADR (PDD), while RBIL is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. Both are passively managed. Over the past year, KPDD returned -39.50% vs 4.57% for RBIL. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. KPDD charges 1.27%/yr vs 0.17%/yr for RBIL.
Доходность
Сравнение доходности KPDD и RBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KPDD показывает доходность -49.17%, что значительно ниже, чем у RBIL с доходностью 2.70%.
KPDD
- 1 день
- -6.41%
- 1 месяц
- -26.78%
- С начала года
- -49.17%
- 6 месяцев
- -53.13%
- 1 год
- -39.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RBIL
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 2.70%
- 6 месяцев
- 2.79%
- 1 год
- 4.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KPDD и RBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KPDD KraneShares 2x Long PDD Daily ETF | -49.17% | -25.58% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 2.70% | 2.61% |
Correlation
The correlation between KPDD and RBIL is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2025 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KPDD vs. RBIL — Ранг доходности на риск
KPDD
RBIL
Сравнение KPDD c RBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2x Long PDD Daily ETF (KPDD) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KPDD | RBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 2.39 | -1.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 17.00 | -17.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 70.66 | -71.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KPDD | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 | 5.01 | -5.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.74 | 4.28 | -5.01 |
Просадки
Сравнение просадок KPDD и RBIL
Максимальная просадка KPDD за все время составила -70.57%, что больше максимальной просадки RBIL в -0.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPDD и RBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KPDD | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.57% | -0.50% | -70.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.49% | -0.27% | -68.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.09% | 0.00% | -69.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.19% | -0.06% | -37.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.59% | 0.07% | +34.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности KPDD и RBIL
KraneShares 2x Long PDD Daily ETF (KPDD) имеет более высокую волатильность в 34.05% по сравнению с F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что KPDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KPDD | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.05% | 0.30% | +33.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.37% | 0.79% | +50.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.76% | 0.92% | +63.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.72% | 1.05% | +73.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.72% | 1.05% | +73.67% |
Сравнение комиссий KPDD и RBIL
KPDD берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии RBIL в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KPDD и RBIL
Дивидендная доходность KPDD за последние двенадцать месяцев составляет около 113.85%, что больше доходности RBIL в 4.60%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
KPDD KraneShares 2x Long PDD Daily ETF | 113.85% | 57.87% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 4.60% | 3.65% |
Часто задаваемые вопросы
KPDD and RBIL have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KPDD has higher volatility (34.05%) compared to RBIL (0.30%). In terms of maximum drawdown, KPDD dropped -70.57% vs RBIL's -0.50%.
On 1-year performance, RBIL leads with 4.57% vs -39.50% for KPDD. On fees, RBIL is cheaper at 0.17% per year. On volatility, RBIL has been the lower-risk option at 0.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RBIL has performed better with a 4.57% return vs -39.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RBIL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 1.27% for KPDD.
KPDD has the higher dividend yield at 113.85%, compared with 4.60% for RBIL.
KPDD is categorized as Leveraged Equities, while RBIL is Inflation-Protected Bonds. KPDD tracks PDD Holdings Inc. ADR (PDD), while RBIL tracks Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. They also come from different issuers: KraneShares and F/m. Their fees differ too: 1.27% for KPDD and 0.17% for RBIL.
RBIL currently has the higher Sharpe Ratio (5.01 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KPDD и RBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор