PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KPDD с IBID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KPDD с IBID

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KPDD (KraneShares 2x Long PDD Daily ETF) and IBID (iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - KPDD is a Leveraged Equities fund tracking the PDD Holdings Inc. ADR (PDD), while IBID is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, KPDD returned -39.50% vs 4.83% for IBID. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. KPDD charges 1.27%/yr vs 0.10%/yr for IBID.

Доходность

Сравнение доходности KPDD и IBID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares 2x Long PDD Daily ETF (KPDD) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KPDD показывает доходность -49.17%, что значительно ниже, чем у IBID с доходностью 2.46%.

KPDD

1 день
-6.41%
1 месяц
-26.78%
С начала года
-49.17%
6 месяцев
-53.13%
1 год
-39.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBID

1 день
0.08%
1 месяц
0.49%
С начала года
2.46%
6 месяцев
2.57%
1 год
4.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KPDD и IBID

2026 (YTD)2025
KPDD
KraneShares 2x Long PDD Daily ETF		-49.17%-25.58%
IBID
iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF		2.46%3.51%

Correlation

The correlation between KPDD and IBID is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2025 г.

-0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares 2x Long PDD Daily ETF

iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF

Часто сравнивают с KPDD:
KPDD с XTJLKPDD с KOIDKPDD с KBUFKPDD с KPROKPDD с KSPYKPDD с KHYBKPDD с KARS
Часто сравнивают с IBID:
IBID с STIPIBID с SCHPIBID с LQDIIBID с IBITIBID с IBICIBID с JCPIIBID с VTIP

Доходность на риск

KPDD vs. IBID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KPDD
Ранг доходности на риск KPDD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KPDD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KPDD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KPDD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KPDD: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KPDD: 44
Ранг коэф-та Мартина
IBID
Ранг доходности на риск IBID: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBID: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBID: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBID: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBID: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBID: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KPDD c IBID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2x Long PDD Daily ETF (KPDD) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KPDDIBIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.61
3.91

-4.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.59
6.75

-7.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.94

-1.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

13.33

-13.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.14

39.52

-40.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KPDD vs. IBID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KPDD на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа IBID равного 3.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KPDD и IBID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KPDDIBIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

3.91

-4.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.74

2.56

-3.29

Просадки

Сравнение просадок KPDD и IBID

Максимальная просадка KPDD за все время составила -70.57%, что больше максимальной просадки IBID в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPDD и IBID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KPDDIBIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.57%

-1.28%

-69.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.49%

-0.36%

-68.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.09%

0.00%

-69.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.19%

-0.22%

-36.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.59%

0.12%

+34.47%

Волатильность

Сравнение волатильности KPDD и IBID

KraneShares 2x Long PDD Daily ETF (KPDD) имеет более высокую волатильность в 34.05% по сравнению с iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID) с волатильностью 0.32%. Это указывает на то, что KPDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KPDDIBIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

34.05%

0.32%

+33.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.37%

0.80%

+50.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.76%

1.25%

+63.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.72%

2.25%

+72.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.72%

2.25%

+72.47%

Сравнение комиссий KPDD и IBID

KPDD берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии IBID в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KPDD и IBID

Дивидендная доходность KPDD за последние двенадцать месяцев составляет около 113.85%, что больше доходности IBID в 3.66%

ПозицияTTM202520242023
IBID
iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF		3.66%4.43%4.24%0.81%
KPDD
KraneShares 2x Long PDD Daily ETF		113.85%57.87%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KPDD and IBID have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KPDD has higher volatility (34.05%) compared to IBID (0.32%). In terms of maximum drawdown, KPDD dropped -70.57% vs IBID's -1.28%.

On 1-year performance, IBID leads with 4.83% vs -39.50% for KPDD. On fees, IBID is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBID has been the lower-risk option at 0.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IBID has performed better with a 4.83% return vs -39.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBID is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.27% for KPDD.

KPDD has the higher dividend yield at 113.85%, compared with 3.66% for IBID.

KPDD is categorized as Leveraged Equities, while IBID is Inflation-Protected Bonds. KPDD tracks PDD Holdings Inc. ADR (PDD), while IBID tracks ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. They also come from different issuers: KraneShares and iShares. Their fees differ too: 1.27% for KPDD and 0.10% for IBID.

IBID currently has the higher Sharpe Ratio (3.91 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KPDD и IBID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор