Сравнение KPDD с IBID
KPDD (KraneShares 2x Long PDD Daily ETF) and IBID (iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - KPDD is a Leveraged Equities fund tracking the PDD Holdings Inc. ADR (PDD), while IBID is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, KPDD returned -54.87% vs 3.92% for IBID. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. KPDD charges 1.27%/yr vs 0.10%/yr for IBID.
Доходность
Сравнение доходности KPDD и IBID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KPDD показывает доходность -59.53%, что значительно ниже, чем у IBID с доходностью 1.94%.
KPDD
- 1 день
- -3.93%
- 1 месяц
- -36.48%
- С начала года
- -59.53%
- 6 месяцев
- -58.74%
- 1 год
- -54.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBID
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KPDD и IBID
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KPDD KraneShares 2x Long PDD Daily ETF | -59.53% | -26.34% |
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 1.94% | 3.45% |
Correlation
The correlation between KPDD and IBID is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2025 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KPDD vs. IBID — Ранг доходности на риск
KPDD
IBID
Сравнение KPDD c IBID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2x Long PDD Daily ETF (KPDD) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KPDD | IBID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.72 | -0.86 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 7.20 | -7.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | 29.14 | -30.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KPDD и IBID
Максимальная просадка KPDD за все время составила -75.39%, что больше максимальной просадки IBID в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPDD и IBID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KPDD | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.39% | -1.28% | -74.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.65% | -0.55% | -73.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.39% | -0.55% | -74.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.48% | -0.22% | -38.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.06% | 0.13% | +37.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности KPDD и IBID
KraneShares 2x Long PDD Daily ETF (KPDD) имеет более высокую волатильность в 29.22% по сравнению с iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что KPDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KPDD | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.22% | 0.35% | +28.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.47% | 0.86% | +50.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.09% | 1.23% | +63.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.78% | 2.24% | +71.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.78% | 2.24% | +71.54% |
Сравнение комиссий KPDD и IBID
KPDD берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии IBID в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KPDD и IBID
Дивидендная доходность KPDD за последние двенадцать месяцев составляет около 142.99%, что больше доходности IBID в 3.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 3.68% | 4.43% | 4.24% | 0.81% |
KPDD KraneShares 2x Long PDD Daily ETF | 142.99% | 57.87% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KPDD and IBID have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KPDD has higher volatility (29.22%) compared to IBID (0.35%). In terms of maximum drawdown, KPDD dropped -75.39% vs IBID's -1.28%.
On 1-year performance, IBID leads with 3.92% vs -54.87% for KPDD. On fees, IBID is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBID has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBID has performed better with a 3.92% return vs -54.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBID is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.27% for KPDD.
KPDD has the higher dividend yield at 142.99%, compared with 3.68% for IBID.
KPDD is categorized as Leveraged Equities, while IBID is Inflation-Protected Bonds. KPDD tracks PDD Holdings Inc. ADR (PDD), while IBID tracks ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. They also come from different issuers: KraneShares and iShares. Their fees differ too: 1.27% for KPDD and 0.10% for IBID.
IBID currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KPDD и IBID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор