PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KPDD с DLLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KPDD с DLLL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KPDD (KraneShares 2x Long PDD Daily ETF) and DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - KPDD tracks the PDD Holdings Inc. ADR (PDD) while DLLL tracks the Dell Technologies Inc. (DELL). Both are passively managed. Over the past year, KPDD returned -39.50% vs 850.63% for DLLL. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. KPDD charges 1.27%/yr vs 1.50%/yr for DLLL.

Доходность

Сравнение доходности KPDD и DLLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares 2x Long PDD Daily ETF (KPDD) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KPDD показывает доходность -49.17%, что значительно ниже, чем у DLLL с доходностью 757.76%.

KPDD

1 день
-6.41%
1 месяц
-26.78%
С начала года
-49.17%
6 месяцев
-53.13%
1 год
-39.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DLLL

1 день
-6.45%
1 месяц
245.92%
С начала года
757.76%
6 месяцев
648.38%
1 год
850.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KPDD и DLLL

2026 (YTD)2025
KPDD
KraneShares 2x Long PDD Daily ETF		-49.17%-25.58%
DLLL
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF		757.76%35.75%

Correlation

The correlation between KPDD and DLLL is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2025 г.

0.29

Сравнение распределения секторов KPDD и DLLL

Секторы
KPDD
DLLL

Потребительский циклический сектор

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

66.7%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

KPDD
100.0%
DLLL

-

Сырьевые материалы

KPDD

-

DLLL

-

Коммуникационные услуги

KPDD

-

DLLL

-

Потребительский защитный сектор

KPDD

-

DLLL

-

Энергетика

KPDD

-

DLLL

-

Финансовые услуги

KPDD

-

DLLL

-

Здравоохранение

KPDD

-

DLLL

-

Промышленность

KPDD

-

DLLL

-

Недвижимость

KPDD

-

DLLL

-

Технологии

KPDD

-

DLLL
66.7%

Коммунальные услуги

KPDD

-

DLLL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares 2x Long PDD Daily ETF

GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF

Часто сравнивают с KPDD:
KPDD с XTJLKPDD с KOIDKPDD с KBUFKPDD с KPROKPDD с KSPYKPDD с KHYBKPDD с KARS
Часто сравнивают с DLLL:
DLLL с MVLLDLLL с NBIGDLLL с LINTDLLL с MUUDLLL с NVDDLLL с BARDLLL с NVDG

Доходность на риск

KPDD vs. DLLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KPDD
Ранг доходности на риск KPDD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KPDD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KPDD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KPDD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KPDD: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KPDD: 44
Ранг коэф-та Мартина
DLLL
Ранг доходности на риск DLLL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLLL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLLL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLLL: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLLL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLLL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KPDD c DLLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2x Long PDD Daily ETF (KPDD) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KPDDDLLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.61
6.65

-7.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.59
4.81

-5.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.60

-0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

15.02

-15.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.14

31.34

-32.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KPDD vs. DLLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KPDD на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа DLLL равного 6.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KPDD и DLLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KPDDDLLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

6.65

-7.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.74

3.16

-3.89

Просадки

Сравнение просадок KPDD и DLLL

Максимальная просадка KPDD за все время составила -70.57%, примерно равная максимальной просадке DLLL в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPDD и DLLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KPDDDLLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.57%

-68.58%

-1.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.49%

-57.19%

-11.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.09%

-18.86%

-50.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.19%

-25.91%

-11.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.59%

27.36%

+7.23%

Волатильность

Сравнение волатильности KPDD и DLLL

Текущая волатильность для KraneShares 2x Long PDD Daily ETF (KPDD) составляет 34.05%, в то время как у GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) волатильность равна 69.39%. Это указывает на то, что KPDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KPDDDLLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

34.05%

69.39%

-35.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.37%

102.08%

-50.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.76%

129.28%

-64.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.72%

130.55%

-55.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.72%

130.55%

-55.83%

Сравнение комиссий KPDD и DLLL

KPDD берет комиссию в 1.27%, что меньше комиссии DLLL в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KPDD и DLLL

Дивидендная доходность KPDD за последние двенадцать месяцев составляет около 113.85%, тогда как DLLL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
DLLL
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF		0.00%0.00%
KPDD
KraneShares 2x Long PDD Daily ETF		113.85%57.87%

Часто задаваемые вопросы

KPDD and DLLL have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DLLL has higher volatility (69.39%) compared to KPDD (34.05%). In terms of maximum drawdown, KPDD dropped -70.57% vs DLLL's -68.58%.

On 1-year performance, DLLL leads with 850.63% vs -39.50% for KPDD. On fees, KPDD is cheaper at 1.27% per year. On volatility, KPDD has been the lower-risk option at 34.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DLLL has performed better with a 850.63% return vs -39.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KPDD is cheaper with a 1.27% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.

KPDD has the higher dividend yield at 113.85%, compared with 0.00% for DLLL.

KPDD tracks PDD Holdings Inc. ADR (PDD), while DLLL tracks Dell Technologies Inc. (DELL). They also come from different issuers: KraneShares and GraniteShares. Their fees differ too: 1.27% for KPDD and 1.50% for DLLL.

DLLL currently has the higher Sharpe Ratio (6.65 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KPDD и DLLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор