PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KPDD с CRMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KPDD с CRMG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

KPDD (KraneShares 2x Long PDD Daily ETF) and CRMG (Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. KPDD is passively managed, while CRMG is actively managed. Over the past year, KPDD returned -54.87% vs -73.99% for CRMG. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. KPDD charges 1.27%/yr vs 0.75%/yr for CRMG.

Доходность

Сравнение доходности KPDD и CRMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares 2x Long PDD Daily ETF (KPDD) и Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KPDD показывает доходность -59.53%, что значительно выше, чем у CRMG с доходностью -71.26%.

KPDD

1 день
-3.93%
1 месяц
-36.48%
С начала года
-59.53%
6 месяцев
-58.74%
1 год
-54.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CRMG

1 день
4.23%
1 месяц
-29.64%
С начала года
-71.26%
6 месяцев
-71.01%
1 год
-73.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KPDD и CRMG

2026 (YTD)2025
KPDD
KraneShares 2x Long PDD Daily ETF		-59.53%-18.16%
CRMG
Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF		-71.26%-0.29%

Correlation

The correlation between KPDD and CRMG is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г.

0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares 2x Long PDD Daily ETF

Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF

Часто сравнивают с KPDD:
KPDD с XTJLKPDD с KBUFKPDD с KOIDKPDD с KPROKPDD с KSPYKPDD с KHYBKPDD с KARS
Часто сравнивают с CRMG:
CRMG с ASMGCRMG с BOEGCRMG с ADBGCRMG с BMNGCRMG с AMDGCRMG с NVDGCRMG с PLTG

Доходность на риск

KPDD vs. CRMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KPDD
Ранг доходности на риск KPDD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KPDD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KPDD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KPDD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KPDD: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KPDD: 11
Ранг коэф-та Мартина
CRMG
Ранг доходности на риск CRMG: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRMG: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRMG: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRMG: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRMG: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRMG: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KPDD c CRMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2x Long PDD Daily ETF (KPDD) и Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KPDDCRMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.85
-0.97

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.17
-1.82

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

0.79

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

-0.97

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.44

-1.70

+0.26

KPDD vs. CRMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KPDD на текущий момент составляет -0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRMG равному -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KPDD и CRMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KPDD и CRMG

Максимальная просадка KPDD за все время составила -75.39%, что меньше максимальной просадки CRMG в -79.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPDD и CRMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KPDDCRMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.39%

-79.83%

+4.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.65%

-76.80%

+3.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.39%

-78.97%

+3.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.48%

-39.18%

+0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.06%

43.41%

-5.35%

Волатильность

Сравнение волатильности KPDD и CRMG

Текущая волатильность для KraneShares 2x Long PDD Daily ETF (KPDD) составляет 29.22%, в то время как у Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG) волатильность равна 32.53%. Это указывает на то, что KPDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KPDDCRMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.22%

32.53%

-3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.47%

63.74%

-12.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.09%

76.12%

-11.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.78%

75.39%

-1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.78%

75.39%

-1.61%

Сравнение комиссий KPDD и CRMG

KPDD берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии CRMG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KPDD и CRMG

Дивидендная доходность KPDD за последние двенадцать месяцев составляет около 142.99%, тогда как CRMG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
CRMG
Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF		0.00%0.00%
KPDD
KraneShares 2x Long PDD Daily ETF		142.99%57.87%

Часто задаваемые вопросы

KPDD and CRMG have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRMG has higher volatility (32.53%) compared to KPDD (29.22%). In terms of maximum drawdown, KPDD dropped -75.39% vs CRMG's -79.83%.

On 1-year performance, KPDD leads with -54.87% vs -73.99% for CRMG. On fees, CRMG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, KPDD has been the lower-risk option at 29.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KPDD has performed better with a -54.87% return vs -73.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CRMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.27% for KPDD.

KPDD has the higher dividend yield at 142.99%, compared with 0.00% for CRMG.

They also come from different issuers: KraneShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.27% for KPDD and 0.75% for CRMG.

KPDD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.85 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KPDD и CRMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор