Сравнение KORU с SGOV
KORU (Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares) and SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - KORU is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Korea 25-50 Index, while SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KORU returned 11.21%/yr vs 3.58%/yr for SGOV. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. KORU charges 1.29%/yr vs 0.09%/yr for SGOV.
Доходность
Сравнение доходности KORU и SGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KORU показывает доходность 285.56%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 1.71%.
KORU
- 1 день
- -35.70%
- 1 месяц
- -10.30%
- С начала года
- 285.56%
- 6 месяцев
- 341.44%
- 1 год
- 858.44%
- 3 года*
- 100.70%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 14.49%
SGOV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.71%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KORU и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KORU Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares | 285.56% | 432.73% | -62.18% | 28.61% | -70.16% | -33.86% | 284.74% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.71% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.04% |
Correlation
The correlation between KORU and SGOV is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KORU vs. SGOV — Ранг доходности на риск
KORU
SGOV
Сравнение KORU c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KORU | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -14.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -270.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 194.05 | -192.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.12 | 395.07 | -380.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 41.38 | 4,426.92 | -4,385.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KORU и SGOV
Максимальная просадка KORU за все время составила -95.79%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KORU и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KORU | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.79% | -0.03% | -95.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.39% | -0.01% | -61.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.34% | -0.01% | -73.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.34% | -0.03% | -93.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.66% | 0.00% | -44.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.41% | -0.00% | -57.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.91% | 0.00% | +20.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности KORU и SGOV
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) имеет более высокую волатильность в 92.27% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что KORU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KORU | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 92.27% | 0.06% | +92.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 138.63% | 0.13% | +138.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 144.16% | 0.19% | +143.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.40% | 0.24% | +91.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.03% | 0.24% | +82.79% |
Сравнение комиссий KORU и SGOV
KORU берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KORU и SGOV
Дивидендная доходность KORU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности SGOV в 3.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KORU Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares | 0.24% | 0.89% | 4.10% | 2.55% | 0.48% | 0.76% | 0.01% | 0.93% | 1.40% | 3.59% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.85% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KORU and SGOV have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KORU has higher volatility (92.27%) compared to SGOV (0.06%). In terms of maximum drawdown, KORU dropped -95.79% vs SGOV's -0.03%.
On 5-year performance, KORU leads with 11.21% vs 3.58% for SGOV. On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SGOV has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, KORU has performed better with a 11.21% return vs 3.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 1.29% for KORU.
SGOV has the higher dividend yield at 3.85%, compared with 0.24% for KORU.
KORU is categorized as Leveraged Equities, while SGOV is Ultrashort Bond. KORU tracks MSCI Korea 25-50 Index, while SGOV tracks ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 1.29% for KORU and 0.09% for SGOV.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.32 vs 6.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KORU и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор