PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KORU с INTW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KORU с INTW

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

KORU (Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares) and INTW (GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. KORU is passively managed, while INTW is actively managed. Over the past year, KORU returned 789.62% vs 1708.42% for INTW. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. KORU charges 1.29%/yr vs 1.50%/yr for INTW.

Доходность

Сравнение доходности KORU и INTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) и GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KORU показывает доходность 308.29%, что значительно ниже, чем у INTW с доходностью 741.14%.

KORU

1 день
5.90%
1 месяц
-5.01%
С начала года
308.29%
6 месяцев
341.55%
1 год
789.62%
3 года*
104.57%
5 лет*
12.17%
10 лет*
15.15%

INTW

1 день
-1.07%
1 месяц
11.01%
С начала года
741.14%
6 месяцев
775.21%
1 год
1,708.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KORU и INTW

2026 (YTD)2025
KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares		308.29%333.88%
INTW
GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF		741.14%60.89%

Correlation

The correlation between KORU and INTW is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г.

0.37

Сравнение распределения секторов KORU и INTW

Секторы
KORU
INTW

Технологии

63.4%
66.7%

Промышленность

15.2%

-

Финансовые услуги

7.4%

-

Потребительский циклический сектор

5.5%

-

Здравоохранение

2.5%

-

Коммуникационные услуги

2.1%

-

Сырьевые материалы

1.4%

-

Потребительский защитный сектор

1.3%

-

Энергетика

0.9%

-

Коммунальные услуги

0.3%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

KORU
63.4%
INTW
66.7%

Промышленность

KORU
15.2%
INTW

-

Финансовые услуги

KORU
7.4%
INTW

-

Потребительский циклический сектор

KORU
5.5%
INTW

-

Здравоохранение

KORU
2.5%
INTW

-

Коммуникационные услуги

KORU
2.1%
INTW

-

Сырьевые материалы

KORU
1.4%
INTW

-

Потребительский защитный сектор

KORU
1.3%
INTW

-

Энергетика

KORU
0.9%
INTW

-

Коммунальные услуги

KORU
0.3%
INTW

-

Недвижимость

KORU

-

INTW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares

GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF

Часто сравнивают с KORU:
KORU с EWYKORU с VOOKORU с QQQKORU с SOXLKORU с FLKRKORU с TQQQKORU с DPST
Часто сравнивают с INTW:
INTW с LINTINTW с LITXINTW с SOXLINTW с UPROINTW с MSFXINTW с SPOGINTW с AVGX

Доходность на риск

KORU vs. INTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KORU
Ранг доходности на риск KORU: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KORU: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KORU: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KORU: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KORU: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KORU: 9797
Ранг коэф-та Мартина
INTW
Ранг доходности на риск INTW: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTW: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTW: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTW: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTW: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTW: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KORU c INTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) и GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KORUINTWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.55
11.55

-6.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
4.96

-1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.63

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

12.99

35.05

-22.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

37.77

79.47

-41.70

KORU vs. INTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KORU на текущий момент составляет 5.55, что ниже коэффициента Шарпа INTW равного 11.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KORU и INTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KORU и INTW

Максимальная просадка KORU за все время составила -95.79%, что больше максимальной просадки INTW в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KORU и INTW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KORUINTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.79%

-60.58%

-35.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.39%

-49.34%

-12.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-73.34%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.34%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.40%

-13.43%

-27.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.41%

-29.61%

-27.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.07%

21.72%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности KORU и INTW

Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) имеет более высокую волатильность в 92.24% по сравнению с GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW) с волатильностью 55.82%. Это указывает на то, что KORU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KORUINTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

92.24%

55.82%

+36.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

138.68%

119.12%

+19.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

144.21%

150.16%

-5.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.42%

148.67%

-57.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.04%

148.67%

-65.63%

Сравнение комиссий KORU и INTW

KORU берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии INTW в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KORU и INTW

Дивидендная доходность KORU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, тогда как INTW не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
INTW
GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares		0.21%0.89%4.10%2.55%0.48%0.76%0.01%0.93%1.40%3.59%

Часто задаваемые вопросы

KORU and INTW have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KORU has higher volatility (92.24%) compared to INTW (55.82%). In terms of maximum drawdown, KORU dropped -95.79% vs INTW's -60.58%.

On 1-year performance, INTW leads with 1708.42% vs 789.62% for KORU. On fees, KORU is cheaper at 1.29% per year. On volatility, INTW has been the lower-risk option at 55.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, INTW has performed better with a 1708.42% return vs 789.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KORU is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 1.50% for INTW.

KORU has the higher dividend yield at 0.21%, compared with 0.00% for INTW.

They also come from different issuers: Direxion and GraniteShares. Their fees differ too: 1.29% for KORU and 1.50% for INTW.

INTW currently has the higher Sharpe Ratio (11.55 vs 5.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KORU и INTW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор