Сравнение KORU с HOOG
KORU (Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares) and HOOG (Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF) are both exchange-traded funds - KORU is a South Korea Equities fund tracking the MSCI Korea 25/50 Index, while HOOG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares. KORU is passively managed, while HOOG is actively managed. Over the past year, KORU returned 352.49% vs -60.07% for HOOG. Their 0.39 correlation means their historical movements had little consistent relationship. KORU charges 1.32%/yr vs 0.75%/yr for HOOG.
Доходность
Сравнение доходности KORU и HOOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KORU показывает доходность 103.13%, что значительно выше, чем у HOOG с доходностью -55.19%.
KORU
- 1 день
- -3.56%
- 1 месяц
- -40.96%
- 6 месяцев
- 11.91%
- С начала года
- 103.13%
- 1 год
- 352.49%
- 3 года*
- 59.92%
- 5 лет*
- 0.01%
- 10 лет*
- 4.09%
- Всё время*
- 0.33%
HOOG
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -40.41%
- 6 месяцев
- -6.67%
- С начала года
- -55.19%
- 1 год
- -60.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 58.47%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $10.55M | $12.03M | $16.56M | |
| $743.96M | $753.73M | $788.54M |
Сравнение доходности по годам KORU и HOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KORU Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares | 103.13% | 312.27% |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | -55.19% | 320.19% |
Correlation
The correlation between KORU and HOOG is 0.41, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KORU vs. HOOG — Ранг доходности на риск
KORU
HOOG
Сравнение KORU c HOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KORU | HOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.01 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.39 | -0.69 | +5.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.76 | -0.98 | +12.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KORU и HOOG
Максимальная просадка KORU за все время составила -95.79%, что больше максимальной просадки HOOG в -86.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KORU и HOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KORU | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.79% | -86.94% | -8.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.90% | -86.94% | +6.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.90% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.46% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.84% | -79.10% | +8.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.45% | -42.06% | -15.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.15% | 61.44% | -31.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности KORU и HOOG
Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU) имеет более высокую волатильность в 65.29% по сравнению с Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) с волатильностью 35.24%. Это указывает на то, что KORU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KORU | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 65.29% | 35.24% | +30.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 155.00% | 106.06% | +48.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 160.47% | 139.95% | +20.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.05% | 143.69% | -46.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.08% | 143.69% | -57.61% |
Сравнение комиссий KORU и HOOG
KORU берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии HOOG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KORU и HOOG
Дивидендная доходность KORU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности HOOG в 27.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | 27.46% | 12.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KORU Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares | 0.43% | 0.89% | 4.10% | 2.55% | 0.48% | 0.76% | 0.01% | 0.93% | 1.40% | 3.59% |
Часто задаваемые вопросы
KORU and HOOG have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KORU has higher volatility (65.29%) compared to HOOG (35.24%). In terms of maximum drawdown, KORU dropped -95.79% vs HOOG's -86.94%.
On 1-year performance, KORU leads with 352.49% vs -60.07% for HOOG. On fees, HOOG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, HOOG has been the lower-risk option at 35.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KORU has performed better with a 352.49% return vs -60.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HOOG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.32% for KORU.
HOOG has the higher dividend yield at 27.46%, compared with 0.43% for KORU.
KORU is categorized as South Korea Equities, while HOOG is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.32% for KORU and 0.75% for HOOG.
KORU currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KORU и HOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор