PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KORU с BRZU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KORU с BRZU

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

KORU (Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares) and BRZU (Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - KORU tracks the MSCI Korea 25-50 Index while BRZU tracks the MSCI Brazil 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, KORU returned 13.25%/yr vs -16.87%/yr for BRZU. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.29% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности KORU и BRZU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) и Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KORU показывает доходность 290.75%, что значительно выше, чем у BRZU с доходностью 7.61%. За последние 10 лет акции KORU превзошли акции BRZU по среднегодовой доходности: 13.25% против -16.87% соответственно.

KORU

1 день
16.30%
1 месяц
-24.70%
С начала года
290.75%
6 месяцев
339.95%
1 год
1,038.83%
3 года*
90.94%
5 лет*
12.79%
10 лет*
13.25%

BRZU

1 день
-4.72%
1 месяц
-25.38%
С начала года
7.61%
6 месяцев
9.43%
1 год
48.44%
3 года*
6.28%
5 лет*
-4.76%
10 лет*
-16.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KORU и BRZU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares		290.75%432.73%-62.18%28.61%-70.16%-33.86%48.78%5.47%-59.89%167.08%
BRZU
Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares		7.61%97.99%-57.07%55.48%8.30%-39.23%-91.34%57.02%-37.21%30.80%

Correlation

The correlation between KORU and BRZU is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2013 г.

0.46

Сравнение распределения секторов KORU и BRZU

Секторы
KORU
BRZU

Технологии

52.3%
0.9%

Промышленность

20.4%
10.9%

Финансовые услуги

9.5%
32.7%

Потребительский циклический сектор

5.8%
1.5%

Здравоохранение

3.5%
2.4%

Коммуникационные услуги

2.9%
2.2%

Сырьевые материалы

2.0%
13.7%

Потребительский защитный сектор

1.8%
4.2%

Энергетика

1.4%
18.7%

Коммунальные услуги

0.4%
12.8%

Недвижимость

-

-

Технологии

KORU
52.3%
BRZU
0.9%

Промышленность

KORU
20.4%
BRZU
10.9%

Финансовые услуги

KORU
9.5%
BRZU
32.7%

Потребительский циклический сектор

KORU
5.8%
BRZU
1.5%

Здравоохранение

KORU
3.5%
BRZU
2.4%

Коммуникационные услуги

KORU
2.9%
BRZU
2.2%

Сырьевые материалы

KORU
2.0%
BRZU
13.7%

Потребительский защитный сектор

KORU
1.8%
BRZU
4.2%

Энергетика

KORU
1.4%
BRZU
18.7%

Коммунальные услуги

KORU
0.4%
BRZU
12.8%

Недвижимость

KORU

-

BRZU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares

Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares

Часто сравнивают с KORU:
KORU с EWYKORU с VOOKORU с QQQKORU с SOXLKORU с FLKRKORU с TQQQKORU с DPST
Часто сравнивают с BRZU:
BRZU с EWZBRZU с INDLBRZU с GUSHBRZU с EWZSBRZU с SMINBRZU с VOOBRZU с FLMX

Доходность на риск

KORU vs. BRZU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KORU
Ранг доходности на риск KORU: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KORU: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KORU: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KORU: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KORU: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KORU: 9898
Ранг коэф-та Мартина
BRZU
Ранг доходности на риск BRZU: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRZU: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRZU: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRZU: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRZU: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRZU: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KORU c BRZU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) и Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KORUBRZUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
7.91
1.00

+6.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.87
1.52

+2.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.19

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

17.10

1.43

+15.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

52.85

4.49

+48.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KORU vs. BRZU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KORU на текущий момент составляет 7.91, что выше коэффициента Шарпа BRZU равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KORU и BRZU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KORUBRZUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.91

1.00

+6.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

-0.09

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

-0.20

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

-0.35

+0.42

Просадки

Сравнение просадок KORU и BRZU

Максимальная просадка KORU за все время составила -95.79%, примерно равная максимальной просадке BRZU в -99.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KORU и BRZU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KORUBRZUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.79%

-99.71%

+3.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.39%

-34.90%

-26.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-73.71%

-58.25%

-15.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.34%

-65.00%

-28.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.79%

-98.11%

+2.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.91%

-99.23%

+55.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.51%

-89.56%

+32.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.83%

11.07%

+8.76%

Волатильность

Сравнение волатильности KORU и BRZU

Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) имеет более высокую волатильность в 82.40% по сравнению с Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) с волатильностью 15.42%. Это указывает на то, что KORU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRZU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KORUBRZUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

82.40%

15.42%

+66.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

125.52%

41.78%

+83.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

132.99%

49.79%

+83.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

87.63%

55.39%

+32.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.26%

83.15%

-1.89%

Сравнение комиссий KORU и BRZU

И KORU, и BRZU имеют комиссию равную 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KORU и BRZU

Дивидендная доходность KORU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности BRZU в 2.48%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BRZU
Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares		2.48%2.39%8.73%3.24%4.70%6.29%0.78%0.95%1.04%0.74%
KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares		0.24%0.89%4.10%2.55%0.48%0.76%0.01%0.93%1.40%3.59%

Часто задаваемые вопросы

KORU and BRZU have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KORU has higher volatility (82.40%) compared to BRZU (15.42%). In terms of maximum drawdown, KORU dropped -95.79% vs BRZU's -99.71%.

On 10-year performance, KORU leads with 13.25% vs -16.87% for BRZU. Both ETFs have the same 1.29% expense ratio. On volatility, BRZU has been the lower-risk option at 15.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KORU has performed better with a 13.25% return vs -16.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KORU and BRZU have the same expense ratio: 1.29% per year.

BRZU has the higher dividend yield at 2.48%, compared with 0.24% for KORU.

KORU tracks MSCI Korea 25-50 Index, while BRZU tracks MSCI Brazil 25/50 Index.

KORU currently has the higher Sharpe Ratio (7.91 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KORU и BRZU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор