PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KOOL с UJUN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KOOL с UJUN

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

KOOL (North Shore Equity Rotation ETF) and UJUN (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June) are both Large Cap Blend Equities funds. KOOL is actively managed, while UJUN is passively managed. Over the past year, KOOL returned 27.29% vs 9.45% for UJUN. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. KOOL charges 0.94%/yr vs 0.79%/yr for UJUN.

Доходность

Сравнение доходности KOOL и UJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в North Shore Equity Rotation ETF (KOOL) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KOOL показывает доходность 12.06%, что значительно выше, чем у UJUN с доходностью 2.18%.

KOOL

1 день
-3.11%
1 месяц
-3.23%
С начала года
12.06%
6 месяцев
10.26%
1 год
27.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UJUN

1 день
-1.24%
1 месяц
-0.77%
С начала года
2.18%
6 месяцев
2.75%
1 год
9.45%
3 года*
10.78%
5 лет*
6.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KOOL и UJUN

2026 (YTD)20252024
KOOL
North Shore Equity Rotation ETF		12.06%16.05%10.71%
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		2.18%10.63%9.17%

Correlation

The correlation between KOOL and UJUN is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г.

0.81

The correlation between KOOL and UJUN has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KOOL и UJUN

Секторы
KOOL
UJUN

Технологии

22.9%
36.2%

Энергетика

13.9%
3.5%

Промышленность

13.6%
8.1%

Здравоохранение

8.6%
8.4%

Потребительский циклический сектор

8.1%
10.1%

Коммуникационные услуги

7.9%
10.9%

Финансовые услуги

7.6%
11.9%

Коммунальные услуги

6.3%
2.3%

Сырьевые материалы

4.8%
1.8%

Потребительский защитный сектор

3.8%
4.9%

Недвижимость

2.5%
1.9%

Технологии

KOOL
22.9%
UJUN
36.2%

Энергетика

KOOL
13.9%
UJUN
3.5%

Промышленность

KOOL
13.6%
UJUN
8.1%

Здравоохранение

KOOL
8.6%
UJUN
8.4%

Потребительский циклический сектор

KOOL
8.1%
UJUN
10.1%

Коммуникационные услуги

KOOL
7.9%
UJUN
10.9%

Финансовые услуги

KOOL
7.6%
UJUN
11.9%

Коммунальные услуги

KOOL
6.3%
UJUN
2.3%

Сырьевые материалы

KOOL
4.8%
UJUN
1.8%

Потребительский защитный сектор

KOOL
3.8%
UJUN
4.9%

Недвижимость

KOOL
2.5%
UJUN
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

North Shore Equity Rotation ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June

Часто сравнивают с KOOL:
KOOL с GLOFKOOL с USPXKOOL с VTIKOOL с BLCRKOOL с RSSYKOOL с PSMDKOOL с CAOS
Часто сравнивают с UJUN:
UJUN с KATUJUN с PSMDUJUN с UNOVUJUN с FLCCUJUN с AVIEUJUN с BEEZUJUN с IUS

Доходность на риск

KOOL vs. UJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KOOL
Ранг доходности на риск KOOL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOOL: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOOL: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOOL: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOOL: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOOL: 8383
Ранг коэф-та Мартина
UJUN
Ранг доходности на риск UJUN: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJUN: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJUN: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJUN: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJUN: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJUN: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOOL c UJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Shore Equity Rotation ETF (KOOL) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KOOLUJUNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.18

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
3.17

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.50

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

3.35

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.52

20.20

-4.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KOOL vs. UJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOOL на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UJUN равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOOL и UJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KOOLUJUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.18

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.75

+0.32

Просадки

Сравнение просадок KOOL и UJUN

Максимальная просадка KOOL за все время составила -20.46%, что больше максимальной просадки UJUN в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOOL и UJUN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOOLUJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.46%

-13.73%

-6.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.18%

-2.84%

-4.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.24%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.70%

-1.39%

-2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-2.06%

-0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

0.47%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности KOOL и UJUN

North Shore Equity Rotation ETF (KOOL) имеет более высокую волатильность в 4.63% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что KOOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOOLUJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

1.34%

+3.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.81%

3.49%

+7.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.31%

4.36%

+8.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.06%

8.34%

+8.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.06%

8.78%

+8.28%

Сравнение комиссий KOOL и UJUN

KOOL берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии UJUN в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOOL и UJUN

Дивидендная доходность KOOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как UJUN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
KOOL
North Shore Equity Rotation ETF		0.36%0.37%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.89%

Часто задаваемые вопросы

KOOL and UJUN have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KOOL has higher volatility (4.63%) compared to UJUN (1.34%). In terms of maximum drawdown, KOOL dropped -20.46% vs UJUN's -13.73%.

On 1-year performance, KOOL leads with 27.29% vs 9.45% for UJUN. On fees, UJUN is cheaper at 0.79% per year. On volatility, UJUN has been the lower-risk option at 1.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KOOL has performed better with a 27.29% return vs 9.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UJUN is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.94% for KOOL.

KOOL has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.00% for UJUN.

They also come from different issuers: North Shore and Innovator. Their fees differ too: 0.94% for KOOL and 0.79% for UJUN.

UJUN currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KOOL и UJUN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор