PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KOOL с NRSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KOOL с NRSH

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

KOOL (North Shore Equity Rotation ETF) and NRSH (Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. KOOL is actively managed, while NRSH is passively managed. Over the past year, KOOL returned 27.29% vs 51.09% for NRSH. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KOOL charges 0.94%/yr vs 0.75%/yr for NRSH.

Доходность

Сравнение доходности KOOL и NRSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в North Shore Equity Rotation ETF (KOOL) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KOOL показывает доходность 12.06%, что значительно ниже, чем у NRSH с доходностью 39.61%.

KOOL

1 день
-3.11%
1 месяц
-3.23%
С начала года
12.06%
6 месяцев
10.26%
1 год
27.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NRSH

1 день
-4.97%
1 месяц
0.02%
С начала года
39.61%
6 месяцев
36.75%
1 год
51.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KOOL и NRSH

2026 (YTD)20252024
KOOL
North Shore Equity Rotation ETF		12.06%16.05%10.71%
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		39.61%12.95%-2.89%

Correlation

The correlation between KOOL and NRSH is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г.

0.66

The correlation between KOOL and NRSH shifts across timeframes, from 0.66 (all time) to 0.78 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KOOL и NRSH

Секторы
KOOL
NRSH

Технологии

22.9%
35.5%

Энергетика

13.9%
2.5%

Промышленность

13.6%
58.7%

Здравоохранение

8.6%

-

Потребительский циклический сектор

8.1%

-

Коммуникационные услуги

7.9%

-

Финансовые услуги

7.6%

-

Коммунальные услуги

6.3%

-

Сырьевые материалы

4.8%

-

Потребительский защитный сектор

3.8%

-

Недвижимость

2.5%
5.8%

Технологии

KOOL
22.9%
NRSH
35.5%

Энергетика

KOOL
13.9%
NRSH
2.5%

Промышленность

KOOL
13.6%
NRSH
58.7%

Здравоохранение

KOOL
8.6%
NRSH

-

Потребительский циклический сектор

KOOL
8.1%
NRSH

-

Коммуникационные услуги

KOOL
7.9%
NRSH

-

Финансовые услуги

KOOL
7.6%
NRSH

-

Коммунальные услуги

KOOL
6.3%
NRSH

-

Сырьевые материалы

KOOL
4.8%
NRSH

-

Потребительский защитный сектор

KOOL
3.8%
NRSH

-

Недвижимость

KOOL
2.5%
NRSH
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

North Shore Equity Rotation ETF

Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF

Часто сравнивают с KOOL:
KOOL с GLOFKOOL с USPXKOOL с VTIKOOL с BLCRKOOL с RSSYKOOL с PSMDKOOL с CAOS
Часто сравнивают с NRSH:
NRSH с IVWNRSH с AIRRNRSH с ARKQNRSH с AZTDNRSH с BSJONRSH с FLCCNRSH с IAU

Доходность на риск

KOOL vs. NRSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KOOL
Ранг доходности на риск KOOL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOOL: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOOL: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOOL: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOOL: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOOL: 8383
Ранг коэф-та Мартина
NRSH
Ранг доходности на риск NRSH: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRSH: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRSH: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRSH: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRSH: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRSH: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOOL c NRSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Shore Equity Rotation ETF (KOOL) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KOOLNRSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.06

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
2.67

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.35

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

4.69

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.52

14.57

+0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KOOL vs. NRSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOOL на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NRSH равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOOL и NRSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KOOLNRSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.06

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.96

+0.11

Просадки

Сравнение просадок KOOL и NRSH

Максимальная просадка KOOL за все время составила -20.46%, что меньше максимальной просадки NRSH в -24.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOOL и NRSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOOLNRSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.46%

-24.01%

+3.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.18%

-10.94%

+3.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.70%

-5.62%

+1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-5.61%

+3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

3.52%

-1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности KOOL и NRSH

Текущая волатильность для North Shore Equity Rotation ETF (KOOL) составляет 4.63%, в то время как у Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) волатильность равна 9.66%. Это указывает на то, что KOOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOOLNRSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

9.66%

-5.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.81%

21.00%

-10.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.31%

24.97%

-11.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.06%

21.75%

-4.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.06%

21.75%

-4.69%

Сравнение комиссий KOOL и NRSH

KOOL берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии NRSH в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOOL и NRSH

Дивидендная доходность KOOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что больше доходности NRSH в 0.30%

ПозицияTTM202520242023
KOOL
North Shore Equity Rotation ETF		0.36%0.37%0.56%0.00%
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		0.30%0.42%0.90%0.17%

Часто задаваемые вопросы

KOOL and NRSH have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRSH has higher volatility (9.66%) compared to KOOL (4.63%). In terms of maximum drawdown, KOOL dropped -20.46% vs NRSH's -24.01%.

On 1-year performance, NRSH leads with 51.09% vs 27.29% for KOOL. On fees, NRSH is cheaper at 0.75% per year. On volatility, KOOL has been the lower-risk option at 4.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NRSH has performed better with a 51.09% return vs 27.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NRSH is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.94% for KOOL.

KOOL has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.30% for NRSH.

They also come from different issuers: North Shore and Aztlan. Their fees differ too: 0.94% for KOOL and 0.75% for NRSH.

KOOL currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KOOL и NRSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор