PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KOOL с DMAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KOOL с DMAY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

KOOL (North Shore Equity Rotation ETF) and DMAY (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May) are both Large Cap Blend Equities funds. KOOL is actively managed, while DMAY is passively managed. Over the past year, KOOL returned 27.29% vs 11.53% for DMAY. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. KOOL charges 0.94%/yr vs 0.85%/yr for DMAY.

Доходность

Сравнение доходности KOOL и DMAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в North Shore Equity Rotation ETF (KOOL) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KOOL показывает доходность 12.06%, что значительно выше, чем у DMAY с доходностью 3.39%.

KOOL

1 день
-3.11%
1 месяц
-3.23%
С начала года
12.06%
6 месяцев
10.26%
1 год
27.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DMAY

1 день
-1.19%
1 месяц
0.18%
С начала года
3.39%
6 месяцев
4.18%
1 год
11.53%
3 года*
11.58%
5 лет*
6.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KOOL и DMAY

2026 (YTD)20252024
KOOL
North Shore Equity Rotation ETF		12.06%16.05%10.71%
DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May		3.39%11.05%9.34%

Correlation

The correlation between KOOL and DMAY is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г.

0.84

The correlation between KOOL and DMAY has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KOOL и DMAY

Секторы
KOOL
DMAY

Технологии

22.9%
36.2%

Энергетика

13.9%
3.5%

Промышленность

13.6%
8.1%

Здравоохранение

8.6%
8.4%

Потребительский циклический сектор

8.1%
10.1%

Коммуникационные услуги

7.9%
10.9%

Финансовые услуги

7.6%
11.9%

Коммунальные услуги

6.3%
2.3%

Сырьевые материалы

4.8%
1.8%

Потребительский защитный сектор

3.8%
4.9%

Недвижимость

2.5%
1.9%

Технологии

KOOL
22.9%
DMAY
36.2%

Энергетика

KOOL
13.9%
DMAY
3.5%

Промышленность

KOOL
13.6%
DMAY
8.1%

Здравоохранение

KOOL
8.6%
DMAY
8.4%

Потребительский циклический сектор

KOOL
8.1%
DMAY
10.1%

Коммуникационные услуги

KOOL
7.9%
DMAY
10.9%

Финансовые услуги

KOOL
7.6%
DMAY
11.9%

Коммунальные услуги

KOOL
6.3%
DMAY
2.3%

Сырьевые материалы

KOOL
4.8%
DMAY
1.8%

Потребительский защитный сектор

KOOL
3.8%
DMAY
4.9%

Недвижимость

KOOL
2.5%
DMAY
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

North Shore Equity Rotation ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May

Часто сравнивают с KOOL:
KOOL с GLOFKOOL с USPXKOOL с VTIKOOL с BLCRKOOL с RSSYKOOL с PSMDKOOL с CAOS
Часто сравнивают с DMAY:
DMAY с FAUGDMAY с VOODMAY с SPYDMAY с ABIGDMAY с THLVDMAY с FLCCDMAY с WLTG

Доходность на риск

KOOL vs. DMAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KOOL
Ранг доходности на риск KOOL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOOL: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOOL: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOOL: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOOL: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOOL: 8383
Ранг коэф-та Мартина
DMAY
Ранг доходности на риск DMAY: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAY: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAY: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAY: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAY: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAY: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOOL c DMAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Shore Equity Rotation ETF (KOOL) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KOOLDMAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.39

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
3.49

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.53

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

3.47

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.52

20.98

-5.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KOOL vs. DMAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOOL на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DMAY равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOOL и DMAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KOOLDMAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.39

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.85

+0.22

Просадки

Сравнение просадок KOOL и DMAY

Максимальная просадка KOOL за все время составила -20.46%, что больше максимальной просадки DMAY в -13.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOOL и DMAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOOLDMAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.46%

-13.90%

-6.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.18%

-3.36%

-3.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.38%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.70%

-1.28%

-2.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-2.24%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

0.55%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности KOOL и DMAY

North Shore Equity Rotation ETF (KOOL) имеет более высокую волатильность в 4.63% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) с волатильностью 1.53%. Это указывает на то, что KOOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOOLDMAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

1.53%

+3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.81%

3.94%

+6.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.31%

4.89%

+8.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.06%

9.03%

+8.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.06%

8.44%

+8.62%

Сравнение комиссий KOOL и DMAY

KOOL берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии DMAY в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOOL и DMAY

Дивидендная доходность KOOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как DMAY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May		0.00%0.00%0.00%
KOOL
North Shore Equity Rotation ETF		0.36%0.37%0.56%

Часто задаваемые вопросы

KOOL and DMAY have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KOOL has higher volatility (4.63%) compared to DMAY (1.53%). In terms of maximum drawdown, KOOL dropped -20.46% vs DMAY's -13.90%.

On 1-year performance, KOOL leads with 27.29% vs 11.53% for DMAY. On fees, DMAY is cheaper at 0.85% per year. On volatility, DMAY has been the lower-risk option at 1.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KOOL has performed better with a 27.29% return vs 11.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DMAY is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.94% for KOOL.

KOOL has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.00% for DMAY.

They also come from different issuers: North Shore and First Trust. Their fees differ too: 0.94% for KOOL and 0.85% for DMAY.

DMAY currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KOOL и DMAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор