Сравнение KOOL с BUFX
KOOL (North Shore Equity Rotation ETF) and BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - KOOL is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by North Shore, while BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. KOOL charges 0.94%/yr vs 0.96%/yr for BUFX.
Доходность
Сравнение доходности KOOL и BUFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KOOL показывает доходность 12.06%, что значительно выше, чем у BUFX с доходностью 3.65%.
KOOL
- 1 день
- -3.11%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- 12.06%
- 6 месяцев
- 10.26%
- 1 год
- 27.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFX
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 3.65%
- 6 месяцев
- 4.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KOOL и BUFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KOOL North Shore Equity Rotation ETF | 12.06% | 10.10% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 3.65% | 5.62% |
Correlation
The correlation between KOOL and BUFX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KOOL vs. BUFX — Ранг доходности на риск
KOOL
BUFX
Сравнение KOOL c BUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Shore Equity Rotation ETF (KOOL) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KOOL | BUFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.52 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KOOL | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 2.51 | -1.43 |
Просадки
Сравнение просадок KOOL и BUFX
Максимальная просадка KOOL за все время составила -20.46%, что больше максимальной просадки BUFX в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOOL и BUFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KOOL | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.46% | -2.87% | -17.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.70% | -0.59% | -3.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.51% | -0.24% | -2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KOOL и BUFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KOOL | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.63% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.81% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.31% | 4.02% | +9.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.06% | 4.02% | +13.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.06% | 4.02% | +13.04% |
Сравнение комиссий KOOL и BUFX
KOOL берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии BUFX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOOL и BUFX
Дивидендная доходность KOOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как BUFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KOOL North Shore Equity Rotation ETF | 0.36% | 0.37% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
KOOL and BUFX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KOOL is cheaper at 0.94% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KOOL is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
KOOL has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.00% for BUFX.
KOOL is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFX is Defined Outcome. They also come from different issuers: North Shore and First Trust. Their fees differ too: 0.94% for KOOL and 0.96% for BUFX.
Подберите оптимальное распределение для KOOL и BUFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор