PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KOOL с AVIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KOOL с AVIE

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

KOOL (North Shore Equity Rotation ETF) and AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, KOOL returned 27.29% vs 25.64% for AVIE. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. KOOL charges 0.94%/yr vs 0.25%/yr for AVIE.

Доходность

Сравнение доходности KOOL и AVIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в North Shore Equity Rotation ETF (KOOL) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KOOL показывает доходность 12.06%, что значительно ниже, чем у AVIE с доходностью 13.51%.

KOOL

1 день
-3.11%
1 месяц
-3.23%
С начала года
12.06%
6 месяцев
10.26%
1 год
27.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVIE

1 день
-0.28%
1 месяц
1.20%
С начала года
13.51%
6 месяцев
14.59%
1 год
25.64%
3 года*
13.34%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KOOL и AVIE

2026 (YTD)20252024
KOOL
North Shore Equity Rotation ETF		12.06%16.05%10.71%
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		13.51%11.37%-2.88%

Correlation

The correlation between KOOL and AVIE is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г.

0.40

The correlation between KOOL and AVIE shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KOOL и AVIE

Секторы
KOOL
AVIE

Технологии

22.9%
0.1%

Энергетика

13.9%
30.1%

Промышленность

13.6%
1.1%

Здравоохранение

8.6%
26.3%

Потребительский циклический сектор

8.1%
0.1%

Коммуникационные услуги

7.9%

-

Финансовые услуги

7.6%
15.0%

Коммунальные услуги

6.3%
0.1%

Сырьевые материалы

4.8%
9.8%

Потребительский защитный сектор

3.8%
17.1%

Недвижимость

2.5%
0.1%

Технологии

KOOL
22.9%
AVIE
0.1%

Энергетика

KOOL
13.9%
AVIE
30.1%

Промышленность

KOOL
13.6%
AVIE
1.1%

Здравоохранение

KOOL
8.6%
AVIE
26.3%

Потребительский циклический сектор

KOOL
8.1%
AVIE
0.1%

Коммуникационные услуги

KOOL
7.9%
AVIE

-

Финансовые услуги

KOOL
7.6%
AVIE
15.0%

Коммунальные услуги

KOOL
6.3%
AVIE
0.1%

Сырьевые материалы

KOOL
4.8%
AVIE
9.8%

Потребительский защитный сектор

KOOL
3.8%
AVIE
17.1%

Недвижимость

KOOL
2.5%
AVIE
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

North Shore Equity Rotation ETF

Avantis Inflation Focused Equity ETF

Часто сравнивают с KOOL:
KOOL с GLOFKOOL с USPXKOOL с VTIKOOL с BLCRKOOL с RSSYKOOL с PSMDKOOL с CAOS
Часто сравнивают с AVIE:
AVIE с DBMFAVIE с DIPSXAVIE с VTVAVIE с TIPAVIE с INFLAVIE с BSJOAVIE с DFCF

Доходность на риск

KOOL vs. AVIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KOOL
Ранг доходности на риск KOOL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOOL: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOOL: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOOL: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOOL: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOOL: 8383
Ранг коэф-та Мартина
AVIE
Ранг доходности на риск AVIE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOOL c AVIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Shore Equity Rotation ETF (KOOL) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KOOLAVIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.61

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
3.75

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.46

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

5.18

-1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.52

15.91

-0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KOOL vs. AVIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOOL на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVIE равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOOL и AVIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KOOLAVIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.61

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

1.06

+0.01

Просадки

Сравнение просадок KOOL и AVIE

Максимальная просадка KOOL за все время составила -20.46%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOOL и AVIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOOLAVIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.46%

-12.39%

-8.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.18%

-4.97%

-2.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.70%

-0.74%

-2.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-3.03%

+0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

1.62%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности KOOL и AVIE

North Shore Equity Rotation ETF (KOOL) имеет более высокую волатильность в 4.63% по сравнению с Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что KOOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOOLAVIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

3.07%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.81%

7.18%

+3.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.31%

9.89%

+3.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.06%

12.94%

+4.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.06%

12.94%

+4.12%

Сравнение комиссий KOOL и AVIE

KOOL берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии AVIE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOOL и AVIE

Дивидендная доходность KOOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности AVIE в 1.44%

ПозицияTTM2025202420232022
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		1.44%1.75%1.89%3.72%0.39%
KOOL
North Shore Equity Rotation ETF		0.36%0.37%0.56%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KOOL and AVIE have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KOOL has higher volatility (4.63%) compared to AVIE (3.07%). In terms of maximum drawdown, KOOL dropped -20.46% vs AVIE's -12.39%.

On 1-year performance, KOOL leads with 27.29% vs 25.64% for AVIE. On fees, AVIE is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVIE has been the lower-risk option at 3.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KOOL has performed better with a 27.29% return vs 25.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVIE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.94% for KOOL.

AVIE has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 0.36% for KOOL.

They also come from different issuers: North Shore and Avantis. Their fees differ too: 0.94% for KOOL and 0.25% for AVIE.

AVIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KOOL и AVIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор