PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KOKU с ACSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KOKU с ACSI

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

KOKU (Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF) and ACSI (American Customer Satisfaction ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - KOKU tracks the MSCI Kokusai Index (World ex Japan) while ACSI tracks the American Customer Satisfaction Investable Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KOKU returned 11.69%/yr vs 9.21%/yr for ACSI. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. KOKU charges 0.09%/yr vs 0.66%/yr for ACSI.

Доходность

Сравнение доходности KOKU и ACSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU) и American Customer Satisfaction ETF (ACSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KOKU показывает доходность 7.33%, что значительно ниже, чем у ACSI с доходностью 10.09%.

KOKU

1 день
-2.72%
1 месяц
-0.32%
С начала года
7.33%
6 месяцев
7.81%
1 год
23.41%
3 года*
20.15%
5 лет*
11.69%
10 лет*
—

ACSI

1 день
-0.64%
1 месяц
3.58%
С начала года
10.09%
6 месяцев
9.67%
1 год
20.74%
3 года*
18.37%
5 лет*
9.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KOKU и ACSI

2026 (YTD)202520242023202220212020
KOKU
Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF		7.33%21.45%19.45%24.23%-17.83%23.84%40.42%
ACSI
American Customer Satisfaction ETF		10.09%10.70%22.51%21.06%-20.93%23.33%47.86%

Correlation

The correlation between KOKU and ACSI is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2020 г.

0.87

The correlation between KOKU and ACSI shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.88 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KOKU и ACSI

Секторы
KOKU
ACSI

Технологии

28.9%
12.5%

Финансовые услуги

15.6%
9.6%

Промышленность

10.5%
7.3%

Коммуникационные услуги

9.3%
15.4%

Потребительский циклический сектор

9.1%
24.2%

Здравоохранение

8.9%
8.5%

Потребительский защитный сектор

5.4%
12.4%

Энергетика

4.4%
3.4%

Сырьевые материалы

3.3%

-

Коммунальные услуги

2.8%
3.9%

Недвижимость

1.8%

-

Технологии

KOKU
28.9%
ACSI
12.5%

Финансовые услуги

KOKU
15.6%
ACSI
9.6%

Промышленность

KOKU
10.5%
ACSI
7.3%

Коммуникационные услуги

KOKU
9.3%
ACSI
15.4%

Потребительский циклический сектор

KOKU
9.1%
ACSI
24.2%

Здравоохранение

KOKU
8.9%
ACSI
8.5%

Потребительский защитный сектор

KOKU
5.4%
ACSI
12.4%

Энергетика

KOKU
4.4%
ACSI
3.4%

Сырьевые материалы

KOKU
3.3%
ACSI

-

Коммунальные услуги

KOKU
2.8%
ACSI
3.9%

Недвижимость

KOKU
1.8%
ACSI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF

American Customer Satisfaction ETF

Часто сравнивают с KOKU:
KOKU с WLDRKOKU с RVTKOKU с KEMXKOKU с EFGKOKU с EMXCKOKU с GCOWKOKU с SCZ
Часто сравнивают с ACSI:
ACSI с VOOACSI с SPMOACSI с SPYACSI с QQQACSI с VWRP.LACSI с BSJOACSI с IVV

Доходность на риск

KOKU vs. ACSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KOKU
Ранг доходности на риск KOKU: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOKU: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOKU: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOKU: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOKU: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOKU: 6767
Ранг коэф-та Мартина
ACSI
Ранг доходности на риск ACSI: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACSI: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACSI: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACSI: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACSI: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACSI: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOKU c ACSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU) и American Customer Satisfaction ETF (ACSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KOKUACSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.80

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
2.55

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.32

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

2.68

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.67

10.45

+1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KOKU vs. ACSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOKU на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACSI равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOKU и ACSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KOKUACSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.80

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.55

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.75

+0.32

Просадки

Сравнение просадок KOKU и ACSI

Максимальная просадка KOKU за все время составила -25.77%, что меньше максимальной просадки ACSI в -34.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOKU и ACSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOKUACSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.77%

-34.49%

+8.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-7.76%

-1.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.73%

-15.27%

-2.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.77%

-24.86%

-0.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.95%

-2.00%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-5.39%

+0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

1.99%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности KOKU и ACSI

Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU) и American Customer Satisfaction ETF (ACSI) имеют волатильность 4.06% и 4.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOKUACSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

4.05%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.84%

8.96%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.49%

11.62%

+0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.45%

16.66%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.84%

17.43%

-0.59%

Сравнение комиссий KOKU и ACSI

KOKU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ACSI в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOKU и ACSI

Дивидендная доходность KOKU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности ACSI в 0.83%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ACSI
American Customer Satisfaction ETF		0.83%0.91%0.69%1.01%0.81%0.31%0.82%1.64%1.59%1.20%0.18%
KOKU
Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF		1.39%1.48%1.63%1.76%1.98%1.89%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KOKU and ACSI have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KOKU has higher volatility (4.06%) compared to ACSI (4.05%). In terms of maximum drawdown, KOKU dropped -25.77% vs ACSI's -34.49%.

On 5-year performance, KOKU leads with 11.69% vs 9.21% for ACSI. On fees, KOKU is cheaper at 0.09% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KOKU has performed better with a 11.69% return vs 9.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KOKU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.66% for ACSI.

KOKU has the higher dividend yield at 1.39%, compared with 0.83% for ACSI.

KOKU tracks MSCI Kokusai Index (World ex Japan), while ACSI tracks American Customer Satisfaction Investable Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and Exponential ETFs. Their fees differ too: 0.09% for KOKU and 0.66% for ACSI.

KOKU currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KOKU и ACSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор