Сравнение AVXL с XBI

С начала года, AVXL показывает доходность -12.92%, что значительно ниже, чем у XBI с доходностью 5.43%. За последние 10 лет акции AVXL уступали акциям XBI по среднегодовой доходности: -4.72% против 9.39% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anavex Life Sciences Corp. (AVXL) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVXL на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа XBI равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVXL и XBI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между AVXL и XBI составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

AVXL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XBI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.

Максимальная просадка AVXL за все время составила -97.06%, что больше максимальной просадки XBI в -63.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVXL и XBI.

Anavex Life Sciences Corp. (AVXL) имеет более высокую волатильность в 46.94% по сравнению с SPDR S&P Biotech ETF (XBI) с волатильностью 11.31%. Это указывает на то, что AVXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.