PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KOCT с BUFP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KOCT с BUFP

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

KOCT (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October) and BUFP (PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF) are both Defined Outcome funds - KOCT tracks the Russell 2000 Price Return Index while BUFP tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past year, KOCT returned 22.84% vs 15.71% for BUFP. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KOCT charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for BUFP.

Доходность

Сравнение доходности KOCT и BUFP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October (KOCT) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KOCT показывает доходность 10.07%, что значительно выше, чем у BUFP с доходностью 5.60%.

KOCT

1 день
-0.19%
1 месяц
1.71%
С начала года
10.07%
6 месяцев
9.29%
1 год
22.84%
3 года*
12.17%
5 лет*
6.65%
10 лет*
—

BUFP

1 день
-0.69%
1 месяц
-0.13%
С начала года
5.60%
6 месяцев
5.30%
1 год
15.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KOCT и BUFP

2026 (YTD)20252024
KOCT
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October		10.07%10.14%6.87%
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		5.60%12.92%6.30%

Correlation

The correlation between KOCT and BUFP is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2024 г.

0.75

The correlation between KOCT and BUFP has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KOCT и BUFP

Секторы
KOCT
BUFP

Технологии

19.1%
38.4%

Промышленность

17.9%
7.9%

Здравоохранение

16.2%
8.4%

Финансовые услуги

15.5%
11.0%

Потребительский циклический сектор

8.0%
10.0%

Недвижимость

5.9%
1.8%

Энергетика

5.5%
3.2%

Сырьевые материалы

4.6%
1.7%

Коммунальные услуги

2.8%
2.1%

Коммуникационные услуги

2.4%
10.8%

Потребительский защитный сектор

2.3%
4.6%

Технологии

KOCT
19.1%
BUFP
38.4%

Промышленность

KOCT
17.9%
BUFP
7.9%

Здравоохранение

KOCT
16.2%
BUFP
8.4%

Финансовые услуги

KOCT
15.5%
BUFP
11.0%

Потребительский циклический сектор

KOCT
8.0%
BUFP
10.0%

Недвижимость

KOCT
5.9%
BUFP
1.8%

Энергетика

KOCT
5.5%
BUFP
3.2%

Сырьевые материалы

KOCT
4.6%
BUFP
1.7%

Коммунальные услуги

KOCT
2.8%
BUFP
2.1%

Коммуникационные услуги

KOCT
2.4%
BUFP
10.8%

Потребительский защитный сектор

KOCT
2.3%
BUFP
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

Часто сравнивают с KOCT:
KOCT с UNGKOCT с BOILKOCT с USOKOCT с UGAKOCT с DBEKOCT с BNOKOCT с EAPR
Часто сравнивают с BUFP:
BUFP с FJULBUFP с PBFRBUFP с MMAXBUFP с BUFRBUFP с PBAPBUFP с AUGZBUFP с IVV

Доходность на риск

KOCT vs. BUFP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KOCT
Ранг доходности на риск KOCT: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOCT: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOCT: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOCT: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOCT: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOCT: 8686
Ранг коэф-та Мартина
BUFP
Ранг доходности на риск BUFP: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFP: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFP: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFP: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFP: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFP: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOCT c BUFP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October (KOCT) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KOCTBUFPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.47

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
3.63

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.51

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.63

3.58

+1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.63

19.56

-2.93

KOCT vs. BUFP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOCT на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFP равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOCT и BUFP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KOCT и BUFP

Максимальная просадка KOCT за все время составила -28.22%, что больше максимальной просадки BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOCT и BUFP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOCTBUFPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.22%

-11.98%

-16.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.95%

-4.41%

-0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.03%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.87%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.21%

-0.99%

-3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.38%

0.80%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности KOCT и BUFP

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October (KOCT) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) имеют волатильность 2.11% и 2.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOCTBUFPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.11%

2.12%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.73%

5.16%

+1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.52%

6.43%

+4.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.28%

9.47%

+2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.57%

9.47%

+5.10%

Сравнение комиссий KOCT и BUFP

KOCT берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BUFP в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOCT и BUFP

KOCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BUFP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		0.01%0.01%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KOCT
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.79%

Часто задаваемые вопросы

KOCT and BUFP have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUFP has higher volatility (2.12%) compared to KOCT (2.11%). In terms of maximum drawdown, KOCT dropped -28.22% vs BUFP's -11.98%.

On 1-year performance, KOCT leads with 22.84% vs 15.71% for BUFP. On fees, BUFP is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KOCT has performed better with a 22.84% return vs 15.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BUFP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for KOCT.

BUFP has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for KOCT.

KOCT tracks Russell 2000 Price Return Index, while BUFP tracks S&P 500. They also come from different issuers: Innovator and PGIM. Their fees differ too: 0.79% for KOCT and 0.50% for BUFP.

BUFP currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KOCT и BUFP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор