PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KO с XDW0.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KO с XDW0.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

KO (The Coca-Cola Company) is a stock, while XDW0.L (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) is Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Over the past 10 years, KO returned 9.55%/yr vs 9.55%/yr for XDW0.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KO и XDW0.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Coca-Cola Company (KO) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KO показывает доходность 18.99%, что значительно ниже, чем у XDW0.L с доходностью 28.94%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции KO – 9.55% и акции XDW0.L – 9.55%.

KO

1 день
0.11%
1 месяц
2.70%
С начала года
18.99%
6 месяцев
17.96%
1 год
18.86%
3 года*
14.33%
5 лет*
11.29%
10 лет*
9.55%

XDW0.L

1 день
-0.77%
1 месяц
-0.41%
С начала года
28.94%
6 месяцев
29.39%
1 год
36.83%
3 года*
17.23%
5 лет*
18.57%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KO и XDW0.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KO
The Coca-Cola Company		18.99%15.60%8.88%-4.43%10.61%11.37%2.47%20.60%6.77%14.38%
XDW0.L
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		28.94%14.66%2.11%3.68%46.28%39.22%-30.39%10.05%-15.00%4.49%

Correlation

The correlation between KO and XDW0.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2010 г.

0.20

The correlation between KO and XDW0.L shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Coca-Cola Company

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с KO:
KO с PEPKO с PGKO с MCDKO с VOOKO с SCHDKO с KOFKO с BRK-B
Часто сравнивают с XDW0.L:
XDW0.L с XIN.TOXDW0.L с XDWT.LXDW0.L с VOOXDW0.L с ENGW.LXDW0.L с HAPXDW0.L с DBCXDW0.L с CWEU.L

Доходность на риск

KO vs. XDW0.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KO
Ранг доходности на риск KO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
XDW0.L
Ранг доходности на риск XDW0.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDW0.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDW0.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDW0.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDW0.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDW0.L: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KO c XDW0.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (KO) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KOXDW0.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
2.01

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
2.57

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.35

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

3.19

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.51

10.19

-5.68

KO vs. XDW0.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KO на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа XDW0.L равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KO и XDW0.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KO и XDW0.L

Максимальная просадка KO за все время составила -68.23%, примерно равная максимальной просадке XDW0.L в -68.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KO и XDW0.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOXDW0.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.23%

-68.41%

+0.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.87%

-12.15%

+4.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.26%

-18.89%

+2.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.27%

-26.47%

+9.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.99%

-63.72%

+26.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-7.45%

+6.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.09%

-18.56%

+2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

3.81%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности KO и XDW0.L

The Coca-Cola Company (KO) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что KO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDW0.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOXDW0.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

6.01%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

16.44%

-3.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

19.30%

-2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

24.22%

-8.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.24%

26.14%

-7.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KO и XDW0.L

Дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, тогда как XDW0.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KO
The Coca-Cola Company		1.88%2.92%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%
XDW0.L
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KO and XDW0.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KO и XDW0.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор