PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KO с IUSQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KO с IUSQ.DE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

KO (The Coca-Cola Company) is a stock, while IUSQ.DE (iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)) is Global Equities fund tracking the MSCI All Country World (ACWI). Over the past 10 years, KO returned 9.55%/yr vs 12.91%/yr for IUSQ.DE. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KO и IUSQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Coca-Cola Company (KO) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

KO торгуется в USD, в то время как IUSQ.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUSQ.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, KO показывает доходность 18.99%, что значительно выше, чем у IUSQ.DE с доходностью 10.01%. За последние 10 лет акции KO уступали акциям IUSQ.DE по среднегодовой доходности: 9.55% против 12.91% соответственно.

KO

1 день
0.11%
1 месяц
2.70%
С начала года
18.99%
6 месяцев
17.96%
1 год
18.86%
3 года*
14.33%
5 лет*
11.29%
10 лет*
9.55%

IUSQ.DE

1 день
1.75%
1 месяц
-0.02%
С начала года
10.01%
6 месяцев
11.76%
1 год
26.66%
3 года*
19.85%
5 лет*
11.00%
10 лет*
12.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KO и IUSQ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KO
The Coca-Cola Company		18.99%15.60%8.88%-4.43%10.61%11.37%2.47%20.60%6.77%14.38%
IUSQ.DE
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)		10.01%23.07%17.40%22.32%-18.34%18.95%15.19%27.40%-10.39%24.57%

Correlation

The correlation between KO and IUSQ.DE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г.

0.24

The correlation between KO and IUSQ.DE shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Coca-Cola Company

iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с KO:
KO с PEPKO с PGKO с MCDKO с VOOKO с SCHDKO с KOFKO с BRK-B
Часто сравнивают с IUSQ.DE:
IUSQ.DE с VWCE.DEIUSQ.DE с SWDA.LIUSQ.DE с VOOIUSQ.DE с SSAC.LIUSQ.DE с IS3Q.DEIUSQ.DE с BRK-BIUSQ.DE с VGVF.DE

Доходность на риск

KO vs. IUSQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KO
Ранг доходности на риск KO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
IUSQ.DE
Ранг доходности на риск IUSQ.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSQ.DE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSQ.DE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSQ.DE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSQ.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSQ.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KO c IUSQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (KO) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KOIUSQ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
2.05

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
2.97

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.36

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

2.89

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.51

12.04

-7.53

KO vs. IUSQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KO на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа IUSQ.DE равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KO и IUSQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KO и IUSQ.DE

Максимальная просадка KO за все время составила -68.23%, что больше максимальной просадки IUSQ.DE в -34.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KO и IUSQ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOIUSQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.23%

-34.07%

-34.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.87%

-8.85%

+0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.26%

-17.48%

+1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.27%

-26.08%

+8.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.99%

-34.07%

-2.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-1.91%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.09%

-5.02%

-11.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

2.13%

+1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности KO и IUSQ.DE

The Coca-Cola Company (KO) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что KO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOIUSQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

3.93%

+2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

9.72%

+3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

12.49%

+4.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

15.50%

+0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.24%

15.92%

+2.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KO и IUSQ.DE

Дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, тогда как IUSQ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSQ.DE
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KO
The Coca-Cola Company		1.88%2.92%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%

Часто задаваемые вопросы

KO and IUSQ.DE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KO и IUSQ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор