PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KO с 000660.KS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KO с 000660.KS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

KO (The Coca-Cola Company) and 000660.KS (SK Hynix Inc) are both stocks. KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while 000660.KS operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, KO returned 9.55%/yr vs 51.57%/yr for 000660.KS. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KO и 000660.KS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Coca-Cola Company (KO) и SK Hynix Inc (000660.KS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

KO торгуется в USD, в то время как 000660.KS торгуется в KRW. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 000660.KS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, KO показывает доходность 18.99%, что значительно ниже, чем у 000660.KS с доходностью 208.04%. За последние 10 лет акции KO уступали акциям 000660.KS по среднегодовой доходности: 9.55% против 51.57% соответственно.

KO

1 день
0.11%
1 месяц
2.94%
С начала года
18.99%
6 месяцев
17.96%
1 год
17.68%
3 года*
14.33%
5 лет*
11.29%
10 лет*
9.55%

000660.KS

1 день
0.00%
1 месяц
4.94%
С начала года
208.04%
6 месяцев
260.05%
1 год
706.67%
3 года*
147.31%
5 лет*
66.49%
10 лет*
51.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KO и 000660.KS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KO
The Coca-Cola Company		18.99%15.60%8.88%-4.43%10.61%11.37%2.47%20.60%6.77%14.38%
000660.KS
SK Hynix Inc		213.69%287.22%8.25%86.36%-45.25%2.02%35.65%51.56%-22.20%95.57%

Correlation

The correlation between KO and 000660.KS is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2007 г.

0.04

The correlation between KO and 000660.KS shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Coca-Cola Company

SK Hynix Inc

Часто сравнивают с KO:
KO с PEPKO с PGKO с MCDKO с VOOKO с SCHDKO с KOFKO с BRK-B
Часто сравнивают с 000660.KS:
000660.KS с 005930.KS000660.KS с MU000660.KS с NVDA000660.KS с 005935.KS000660.KS с CRWV000660.KS с MSFT000660.KS с META

Доходность на риск

KO vs. 000660.KS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KO
Ранг доходности на риск KO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
000660.KS
Ранг доходности на риск 000660.KS: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 000660.KS: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 000660.KS: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 000660.KS: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 000660.KS: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 000660.KS: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KO c 000660.KS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (KO) и SK Hynix Inc (000660.KS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KO000660.KSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
10.50

-9.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
5.76

-4.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.76

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

25.68

-23.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.51

77.36

-72.85

KO vs. 000660.KS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KO на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа 000660.KS равного 10.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KO и 000660.KS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KO и 000660.KS

Максимальная просадка KO за все время составила -68.23%, что меньше максимальной просадки 000660.KS в -90.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KO и 000660.KS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KO000660.KSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.23%

-90.66%

+22.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.87%

-29.74%

+21.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.26%

-35.63%

+19.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.27%

-49.81%

+32.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.99%

-56.48%

+19.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-10.92%

+9.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.09%

-29.12%

+13.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

9.72%

-5.74%

Волатильность

Сравнение волатильности KO и 000660.KS

Текущая волатильность для The Coca-Cola Company (KO) составляет 6.70%, в то время как у SK Hynix Inc (000660.KS) волатильность равна 30.51%. Это указывает на то, что KO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 000660.KS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KO000660.KSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

30.51%

-23.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

59.04%

-46.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

72.79%

-56.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

50.54%

-34.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.24%

45.23%

-26.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KO и 000660.KS

Дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности 000660.KS в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
000660.KS
SK Hynix Inc		0.14%0.42%0.52%0.85%1.60%1.18%0.99%1.06%2.48%1.31%1.34%1.63%
KO
The Coca-Cola Company		2.49%2.92%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KO и 000660.KS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Coca-Cola Company и SK Hynix Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. KO значения в USD, 000660.KS значения в KRW

Часто задаваемые вопросы

KO and 000660.KS have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KO и 000660.KS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор