Сравнение KNRG с ILS
KNRG (Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF) and ILS (Brookmont Catastrophic Bond ETF) are both Nontraditional Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, KNRG returned 8.42% vs 7.81% for ILS. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. KNRG charges 0.76%/yr vs 1.58%/yr for ILS.
Доходность
Сравнение доходности KNRG и ILS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KNRG показывает доходность 3.14%, а ILS немного ниже – 3.13%.
KNRG
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.52%
- 6 месяцев
- 2.58%
- С начала года
- 3.14%
- 1 год
- 8.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILS
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.09%
- 6 месяцев
- 3.05%
- С начала года
- 3.13%
- 1 год
- 7.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KNRG и ILS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KNRG Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF | 3.14% | 7.38% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 3.13% | 5.60% |
Correlation
The correlation between KNRG and ILS is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2025 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KNRG vs. ILS — Ранг доходности на риск
KNRG
ILS
Сравнение KNRG c ILS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF (KNRG) и Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KNRG | ILS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.74 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 14.18 | -11.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.07 | 53.21 | -38.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KNRG и ILS
Максимальная просадка KNRG за все время составила -2.71%, что больше максимальной просадки ILS в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNRG и ILS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KNRG | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.71% | -2.46% | -0.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | -0.55% | -2.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.31% | -0.51% | +0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 0.15% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности KNRG и ILS
Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF (KNRG) и Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS) имеют волатильность 0.46% и 0.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KNRG | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.46% | 0.48% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.14% | 1.47% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.01% | 2.47% | +0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.39% | 3.70% | -0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.39% | 3.70% | -0.31% |
Сравнение комиссий KNRG и ILS
KNRG берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии ILS в 1.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNRG и ILS
Дивидендная доходность KNRG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.90%, что меньше доходности ILS в 8.17%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 8.17% | 6.06% |
KNRG Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF | 6.90% | 4.22% |
Часто задаваемые вопросы
KNRG and ILS have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ILS has higher volatility (0.48%) compared to KNRG (0.46%). In terms of maximum drawdown, KNRG dropped -2.71% vs ILS's -2.46%.
On 1-year performance, KNRG leads with 8.42% vs 7.81% for ILS. On fees, KNRG is cheaper at 0.76% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KNRG has performed better with a 8.42% return vs 7.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KNRG is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 1.58% for ILS.
ILS has the higher dividend yield at 8.17%, compared with 6.90% for KNRG.
They also come from different issuers: Simplify and Brookmont. Their fees differ too: 0.76% for KNRG and 1.58% for ILS.
ILS currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 2.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KNRG и ILS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор