Сравнение KNOW с PTIN
KNOW (Fundamentals First ETF) and PTIN (Pacer Trendpilot International ETF) are both Diversified Portfolio funds. KNOW is actively managed, while PTIN is passively managed. Over the past year, KNOW returned 19.50% vs 30.60% for PTIN. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KNOW charges 1.10%/yr vs 0.66%/yr for PTIN.
Доходность
Сравнение доходности KNOW и PTIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KNOW показывает доходность 14.15%, что значительно ниже, чем у PTIN с доходностью 15.82%.
KNOW
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 2.09%
- С начала года
- 14.15%
- 6 месяцев
- 13.37%
- 1 год
- 19.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PTIN
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- 15.82%
- 6 месяцев
- 14.55%
- 1 год
- 30.60%
- 3 года*
- 13.00%
- 5 лет*
- 6.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KNOW и PTIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KNOW Fundamentals First ETF | 14.15% | 8.19% | 7.62% |
PTIN Pacer Trendpilot International ETF | 15.82% | 16.17% | 2.18% |
Correlation
The correlation between KNOW and PTIN is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2024 г. | 0.68 |
The correlation between KNOW and PTIN has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KNOW vs. PTIN — Ранг доходности на риск
KNOW
PTIN
Сравнение KNOW c PTIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fundamentals First ETF (KNOW) и Pacer Trendpilot International ETF (PTIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KNOW | PTIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.33 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 2.66 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.92 | 10.02 | +0.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KNOW и PTIN
Максимальная просадка KNOW за все время составила -15.99%, что меньше максимальной просадки PTIN в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNOW и PTIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KNOW | PTIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.99% | -21.27% | +5.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.57% | -11.55% | +4.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.93% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -2.46% | +1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.09% | -7.62% | +5.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 3.06% | -1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности KNOW и PTIN
Текущая волатильность для Fundamentals First ETF (KNOW) составляет 3.41%, в то время как у Pacer Trendpilot International ETF (PTIN) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что KNOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KNOW | PTIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.41% | 7.12% | -3.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.57% | 15.35% | -7.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.90% | 17.35% | -7.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.37% | 14.65% | -2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.37% | 14.07% | -1.70% |
Сравнение комиссий KNOW и PTIN
KNOW берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии PTIN в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNOW и PTIN
Дивидендная доходность KNOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности PTIN в 2.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNOW Fundamentals First ETF | 1.27% | 1.53% | 1.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PTIN Pacer Trendpilot International ETF | 2.19% | 2.53% | 2.67% | 2.09% | 0.41% | 2.38% | 0.77% | 0.97% |
Часто задаваемые вопросы
KNOW and PTIN have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PTIN has higher volatility (7.12%) compared to KNOW (3.41%). In terms of maximum drawdown, KNOW dropped -15.99% vs PTIN's -21.27%.
On 1-year performance, PTIN leads with 30.60% vs 19.50% for KNOW. On fees, PTIN is cheaper at 0.66% per year. On volatility, KNOW has been the lower-risk option at 3.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PTIN has performed better with a 30.60% return vs 19.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PTIN is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 1.10% for KNOW.
PTIN has the higher dividend yield at 2.19%, compared with 1.27% for KNOW.
They also come from different issuers: Mason Capital Partners and Pacer. Their fees differ too: 1.10% for KNOW and 0.66% for PTIN.
KNOW currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KNOW и PTIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор