PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNOW с EAOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KNOW с EAOM

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

KNOW (Fundamentals First ETF) and EAOM (iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. KNOW is actively managed, while EAOM is passively managed. Over the past year, KNOW returned 17.98% vs 12.92% for EAOM. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KNOW charges 1.10%/yr vs 0.18%/yr for EAOM.

Доходность

Сравнение доходности KNOW и EAOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fundamentals First ETF (KNOW) и iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KNOW показывает доходность 11.16%, что значительно выше, чем у EAOM с доходностью 3.68%.

KNOW

1 день
-1.22%
1 месяц
-0.76%
С начала года
11.16%
6 месяцев
10.92%
1 год
17.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EAOM

1 день
-1.54%
1 месяц
-0.59%
С начала года
3.68%
6 месяцев
3.91%
1 год
12.92%
3 года*
9.93%
5 лет*
4.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KNOW и EAOM

2026 (YTD)20252024
KNOW
Fundamentals First ETF		11.16%8.19%7.62%
EAOM
iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF		3.68%12.90%6.70%

Correlation

The correlation between KNOW and EAOM is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2024 г.

0.78

The correlation between KNOW and EAOM has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KNOW и EAOM

Секторы
KNOW
EAOM

Промышленность

23.9%
11.0%

Технологии

18.4%
30.2%

Энергетика

18.1%
3.8%

Финансовые услуги

9.2%
16.6%

Сырьевые материалы

6.6%
2.8%

Здравоохранение

6.3%
8.6%

Недвижимость

4.4%
2.3%

Коммунальные услуги

3.8%
2.5%

Коммуникационные услуги

3.7%
8.3%

Потребительский циклический сектор

3.7%
9.5%

Потребительский защитный сектор

1.8%
4.4%

Промышленность

KNOW
23.9%
EAOM
11.0%

Технологии

KNOW
18.4%
EAOM
30.2%

Энергетика

KNOW
18.1%
EAOM
3.8%

Финансовые услуги

KNOW
9.2%
EAOM
16.6%

Сырьевые материалы

KNOW
6.6%
EAOM
2.8%

Здравоохранение

KNOW
6.3%
EAOM
8.6%

Недвижимость

KNOW
4.4%
EAOM
2.3%

Коммунальные услуги

KNOW
3.8%
EAOM
2.5%

Коммуникационные услуги

KNOW
3.7%
EAOM
8.3%

Потребительский циклический сектор

KNOW
3.7%
EAOM
9.5%

Потребительский защитный сектор

KNOW
1.8%
EAOM
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fundamentals First ETF

iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF

Часто сравнивают с KNOW:
KNOW с DRAIKNOW с ASETKNOW с INCMKNOW с DBEKNOW с BAMYKNOW с CTAPKNOW с RULE
Часто сравнивают с EAOM:
EAOM с AOKEAOM с GAAEAOM с AOMEAOM с AOAEAOM с VGTEAOM с IRTREAOM с EAOK

Доходность на риск

KNOW vs. EAOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNOW
Ранг доходности на риск KNOW: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNOW: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNOW: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNOW: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNOW: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNOW: 6060
Ранг коэф-та Мартина
EAOM
Ранг доходности на риск EAOM: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOM: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOM: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOM: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNOW c EAOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fundamentals First ETF (KNOW) и iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNOWEAOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.96

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
2.77

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.37

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

2.51

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.04

11.00

-0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KNOW vs. EAOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNOW на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAOM равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNOW и EAOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNOWEAOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.96

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.72

+0.25

Просадки

Сравнение просадок KNOW и EAOM

Максимальная просадка KNOW за все время составила -15.99%, что меньше максимальной просадки EAOM в -20.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNOW и EAOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KNOWEAOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.99%

-20.73%

+4.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-5.17%

-1.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-7.63%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

-1.78%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.13%

-4.96%

+2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

1.18%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности KNOW и EAOM

Текущая волатильность для Fundamentals First ETF (KNOW) составляет 2.14%, в то время как у iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM) волатильность равна 2.59%. Это указывает на то, что KNOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KNOWEAOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.14%

2.59%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.18%

5.47%

+1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.69%

6.62%

+3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.37%

8.09%

+4.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.37%

7.93%

+4.44%

Сравнение комиссий KNOW и EAOM

KNOW берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии EAOM в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNOW и EAOM

Дивидендная доходность KNOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности EAOM в 2.82%

ПозицияTTM202520242023202220212020
EAOM
iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF		2.82%2.89%2.89%2.70%1.93%1.32%1.02%
KNOW
Fundamentals First ETF		1.37%1.53%1.35%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KNOW and EAOM have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EAOM has higher volatility (2.59%) compared to KNOW (2.14%). In terms of maximum drawdown, KNOW dropped -15.99% vs EAOM's -20.73%.

On 1-year performance, KNOW leads with 17.98% vs 12.92% for EAOM. On fees, EAOM is cheaper at 0.18% per year. On volatility, KNOW has been the lower-risk option at 2.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KNOW has performed better with a 17.98% return vs 12.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EAOM is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 1.10% for KNOW.

EAOM has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 1.37% for KNOW.

They also come from different issuers: Mason Capital Partners and iShares. Their fees differ too: 1.10% for KNOW and 0.18% for EAOM.

EAOM currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KNOW и EAOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор