PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KNO с NZAC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KNO с NZAC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KNO (AXS Knowledge Leaders ETF) and NZAC (SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF) are both Global Equities funds. KNO is actively managed, while NZAC is passively managed. Over the past year, KNO returned 28.20% vs 18.06% for NZAC. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. KNO charges 0.84%/yr vs 0.12%/yr for NZAC.

Доходность

Сравнение доходности KNO и NZAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AXS Knowledge Leaders ETF (KNO) и SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KNO показывает доходность 19.89%, что значительно выше, чем у NZAC с доходностью 7.28%.

KNO

1 день
-0.32%
1 месяц
-2.82%
6 месяцев
15.43%
С начала года
19.89%
1 год
28.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NZAC

1 день
-0.76%
1 месяц
-0.61%
6 месяцев
6.08%
С начала года
7.28%
1 год
18.06%
3 года*
16.58%
5 лет*
9.54%
10 лет*
11.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KNO и NZAC

2026 (YTD)20252024
KNO
AXS Knowledge Leaders ETF		19.89%19.84%-1.19%
NZAC
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF		7.28%20.55%4.87%

Correlation

The correlation between KNO and NZAC is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2024 г.

0.81

The correlation between KNO and NZAC has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AXS Knowledge Leaders ETF

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF

Часто сравнивают с KNO:
KNO с NVDSKNO с SARKKNO с AVGVKNO с HERDKNO с MQQQKNO с VXUSKNO с INKM
Часто сравнивают с NZAC:
NZAC с SPYNZAC с ESGENZAC с VOONZAC с VTNZAC с GABFNZAC с FXAIXNZAC с QWLD

Доходность на риск

KNO vs. NZAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNO
Ранг доходности на риск KNO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
NZAC
Ранг доходности на риск NZAC: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NZAC: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NZAC: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NZAC: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NZAC: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NZAC: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNO c NZAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXS Knowledge Leaders ETF (KNO) и SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KNONZACDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.32

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
1.88

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.24

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

1.80

+0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.37

7.32

+2.05

KNO vs. NZAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNO на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NZAC равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNO и NZAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KNO и NZAC

Максимальная просадка KNO за все время составила -15.50%, что меньше максимальной просадки NZAC в -33.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNO и NZAC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KNONZACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.50%

-33.72%

+18.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-10.10%

-1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.19%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.61%

-2.23%

-3.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.94%

-5.29%

+2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.47%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности KNO и NZAC

AXS Knowledge Leaders ETF (KNO) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что KNO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NZAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KNONZACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.46%

3.77%

+3.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.77%

11.51%

+4.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.64%

13.75%

+3.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

16.95%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.32%

17.04%

+0.28%

Сравнение комиссий KNO и NZAC

KNO берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии NZAC в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNO и NZAC

Дивидендная доходность KNO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности NZAC в 2.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KNO
AXS Knowledge Leaders ETF		0.90%1.08%3.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NZAC
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF		2.07%1.90%1.88%1.65%1.81%1.62%1.59%2.17%2.53%2.20%2.00%2.40%

Часто задаваемые вопросы

KNO and NZAC have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KNO has higher volatility (7.46%) compared to NZAC (3.77%). In terms of maximum drawdown, KNO dropped -15.50% vs NZAC's -33.72%.

On 1-year performance, KNO leads with 28.20% vs 18.06% for NZAC. On fees, NZAC is cheaper at 0.12% per year. On volatility, NZAC has been the lower-risk option at 3.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KNO has performed better with a 28.20% return vs 18.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NZAC is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.84% for KNO.

NZAC has the higher dividend yield at 2.07%, compared with 0.90% for KNO.

They also come from different issuers: AXS and State Street. Their fees differ too: 0.84% for KNO and 0.12% for NZAC.

KNO currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KNO и NZAC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор