Сравнение KNO с NZAC
KNO (AXS Knowledge Leaders ETF) and NZAC (SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF) are both Global Equities funds. KNO is actively managed, while NZAC is passively managed. Over the past year, KNO returned 32.48% vs 20.75% for NZAC. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. KNO charges 0.84%/yr vs 0.12%/yr for NZAC.
Доходность
Сравнение доходности KNO и NZAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KNO показывает доходность 25.64%, что значительно выше, чем у NZAC с доходностью 10.47%.
KNO
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 1.71%
- 6 месяцев
- 17.68%
- С начала года
- 25.64%
- 1 год
- 32.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 21.54%
NZAC
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.93%
- 6 месяцев
- 10.56%
- С начала года
- 10.47%
- 1 год
- 20.75%
- 3 года*
- 18.59%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- 11.95%
- Всё время*
- 10.32%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $33.95K | $26.25K | $36.90K | |
| $225.27K | $160.91K | $205.87K |
Сравнение доходности по годам KNO и NZAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KNO AXS Knowledge Leaders ETF | 25.64% | 19.84% | -1.19% |
NZAC SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF | 10.47% | 20.55% | 4.87% |
Correlation
The correlation between KNO and NZAC is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2024 г. | 0.81 |
The correlation between KNO and NZAC has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KNO vs. NZAC — Ранг доходности на риск
KNO
NZAC
Сравнение KNO c NZAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXS Knowledge Leaders ETF (KNO) и SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KNO | NZAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.26 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 2.06 | +0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.14 | 8.16 | +1.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KNO и NZAC
Максимальная просадка KNO за все время составила -15.50%, что меньше максимальной просадки NZAC в -33.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNO и NZAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KNO | NZAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.50% | -33.72% | +18.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -10.10% | -1.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.19% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.08% | -0.05% | -1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.99% | -5.28% | +2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 2.55% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности KNO и NZAC
AXS Knowledge Leaders ETF (KNO) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что KNO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NZAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KNO | NZAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 4.36% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.18% | 11.76% | +4.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.00% | 14.05% | +3.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.41% | 16.99% | +0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.41% | 17.09% | +0.32% |
Сравнение комиссий KNO и NZAC
KNO берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии NZAC в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNO и NZAC
Дивидендная доходность KNO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности NZAC в 2.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNO AXS Knowledge Leaders ETF | 0.86% | 1.08% | 3.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NZAC SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF | 2.01% | 1.90% | 1.88% | 1.65% | 1.81% | 1.62% | 1.59% | 2.17% | 2.53% | 2.20% | 2.00% | 2.40% |
Часто задаваемые вопросы
KNO and NZAC have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KNO has higher volatility (5.14%) compared to NZAC (4.36%). In terms of maximum drawdown, KNO dropped -15.50% vs NZAC's -33.72%.
On 1-year performance, KNO leads with 32.48% vs 20.75% for NZAC. On fees, NZAC is cheaper at 0.12% per year. On volatility, NZAC has been the lower-risk option at 4.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KNO has performed better with a 32.48% return vs 20.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NZAC is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.84% for KNO.
NZAC has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 0.86% for KNO.
They also come from different issuers: AXS and State Street. Their fees differ too: 0.84% for KNO and 0.12% for NZAC.
KNO currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KNO и NZAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор