PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KNO с GINX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KNO с GINX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KNO (AXS Knowledge Leaders ETF) and GINX (SGI Enhanced Global Income ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, KNO returned 28.20% vs 28.33% for GINX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KNO charges 0.84%/yr vs 0.98%/yr for GINX.

Доходность

Сравнение доходности KNO и GINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AXS Knowledge Leaders ETF (KNO) и SGI Enhanced Global Income ETF (GINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KNO показывает доходность 19.89%, что значительно выше, чем у GINX с доходностью 13.93%.

KNO

1 день
-0.32%
1 месяц
-2.82%
6 месяцев
15.43%
С начала года
19.89%
1 год
28.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GINX

1 день
-0.34%
1 месяц
1.23%
6 месяцев
10.05%
С начала года
13.93%
1 год
28.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KNO и GINX

2026 (YTD)20252024
KNO
AXS Knowledge Leaders ETF		19.89%19.84%-1.19%
GINX
SGI Enhanced Global Income ETF		13.93%25.06%-0.04%

Correlation

The correlation between KNO and GINX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2024 г.

0.74

The correlation between KNO and GINX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KNO и GINX

Секторы
KNO
GINX

Технологии

36.0%
11.1%

Промышленность

23.5%
9.1%

Здравоохранение

13.4%
9.5%

Сырьевые материалы

7.2%
4.2%

Потребительский циклический сектор

6.3%
5.7%

Энергетика

4.8%
9.6%

Потребительский защитный сектор

3.2%
8.2%

Финансовые услуги

1.8%
31.1%

Коммунальные услуги

1.8%
5.7%

Коммуникационные услуги

1.3%
4.1%

Недвижимость

0.8%
1.6%

Технологии

KNO
36.0%
GINX
11.1%

Промышленность

KNO
23.5%
GINX
9.1%

Здравоохранение

KNO
13.4%
GINX
9.5%

Сырьевые материалы

KNO
7.2%
GINX
4.2%

Потребительский циклический сектор

KNO
6.3%
GINX
5.7%

Энергетика

KNO
4.8%
GINX
9.6%

Потребительский защитный сектор

KNO
3.2%
GINX
8.2%

Финансовые услуги

KNO
1.8%
GINX
31.1%

Коммунальные услуги

KNO
1.8%
GINX
5.7%

Коммуникационные услуги

KNO
1.3%
GINX
4.1%

Недвижимость

KNO
0.8%
GINX
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AXS Knowledge Leaders ETF

SGI Enhanced Global Income ETF

Часто сравнивают с KNO:
KNO с SARKKNO с NVDSKNO с VTKNO с AVGVKNO с PPIKNO с WLDRKNO с HERD
Часто сравнивают с GINX:
GINX с URTHGINX с GABFGINX с MSCIGINX с SGLCGINX с QXQGINX с DYTAGINX с USDX

Доходность на риск

KNO vs. GINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNO
Ранг доходности на риск KNO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
GINX
Ранг доходности на риск GINX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GINX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GINX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GINX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GINX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GINX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNO c GINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXS Knowledge Leaders ETF (KNO) и SGI Enhanced Global Income ETF (GINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KNOGINXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
2.37

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
3.37

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.42

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

3.20

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.37

12.16

-2.79

KNO vs. GINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNO на текущий момент составляет 1.61, что ниже коэффициента Шарпа GINX равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNO и GINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KNO и GINX

Максимальная просадка KNO за все время составила -15.50%, что больше максимальной просадки GINX в -12.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNO и GINX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KNOGINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.50%

-12.53%

-2.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-8.91%

-2.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.61%

-0.34%

-5.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.94%

-1.75%

-1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.34%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности KNO и GINX

AXS Knowledge Leaders ETF (KNO) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с SGI Enhanced Global Income ETF (GINX) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что KNO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KNOGINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.46%

3.03%

+4.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.77%

9.60%

+6.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.64%

12.00%

+5.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

13.74%

+3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.32%

13.74%

+3.58%

Сравнение комиссий KNO и GINX

KNO берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии GINX в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNO и GINX

Дивидендная доходность KNO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности GINX в 2.08%

ПозицияTTM20252024
GINX
SGI Enhanced Global Income ETF		2.08%2.81%2.97%
KNO
AXS Knowledge Leaders ETF		0.90%1.08%3.13%

Часто задаваемые вопросы

KNO and GINX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KNO has higher volatility (7.46%) compared to GINX (3.03%). In terms of maximum drawdown, KNO dropped -15.50% vs GINX's -12.53%.

On 1-year performance, GINX leads with 28.33% vs 28.20% for KNO. On fees, KNO is cheaper at 0.84% per year. On volatility, GINX has been the lower-risk option at 3.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GINX has performed better with a 28.33% return vs 28.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KNO is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 0.98% for GINX.

GINX has the higher dividend yield at 2.08%, compared with 0.90% for KNO.

They also come from different issuers: AXS and Summit Global Investments. Their fees differ too: 0.84% for KNO and 0.98% for GINX.

GINX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KNO и GINX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор