Сравнение KNGZ с SPYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM).
KNGZ и SPYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KNGZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P 500 Sector-Neutral Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 20 июн. 2017 г.. SPYM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KNGZ и SPYM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KNGZ и SPYM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNGZ First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF | 1.03% | 14.27% | 11.05% | 9.77% | -7.55% | 28.99% | 5.51% | 27.34% | -7.11% | 9.90% |
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | -3.63% | 17.79% | 25.00% | 26.24% | -18.09% | 28.78% | 18.49% | 31.99% | -4.78% | 11.01% |
Доходность по периодам
С начала года, KNGZ показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у SPYM с доходностью -3.63%.
KNGZ
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 15.28%
- 3 года*
- 11.31%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- —
SPYM
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.63%
- 6 месяцев
- -1.39%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 18.57%
- 5 лет*
- 11.94%
- 10 лет*
- 14.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KNGZ и SPYM
KNGZ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPYM в 0.02%.
Доходность на риск
KNGZ vs. SPYM — Ранг доходности на риск
KNGZ
SPYM
Сравнение KNGZ c SPYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KNGZ | SPYM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.00 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.53 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 1.55 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.26 | 7.32 | -3.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KNGZ | SPYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.00 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.71 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.58 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между KNGZ и SPYM составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNGZ и SPYM
Дивидендная доходность KNGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности SPYM в 1.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNGZ First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF | 2.69% | 2.70% | 2.55% | 3.10% | 2.52% | 1.95% | 2.44% | 2.85% | 4.09% | 1.10% | 0.00% | 0.00% |
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.15% | 1.13% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок KNGZ и SPYM
Максимальная просадка KNGZ за все время составила -37.44%, что меньше максимальной просадки SPYM в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNGZ и SPYM.
Загрузка...
Показатели просадок
| KNGZ | SPYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.44% | -54.46% | +17.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.46% | -12.02% | -1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.71% | -24.48% | +4.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.23% | -5.54% | -1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.93% | -7.21% | +2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 2.55% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности KNGZ и SPYM
Текущая волатильность для First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) составляет 4.25%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что KNGZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KNGZ | SPYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 5.33% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.17% | 9.48% | +0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.61% | 18.25% | +0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.03% | 16.81% | -0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.94% | 17.99% | +0.95% |