PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THE.TO с FCIM.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение THE.TO с FCIM.NEO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD International Equity CAD Hedged Index ETF (THE.TO) и Fidelity International Momentum Index ETF (FCIM.NEO).

THE.TO и FCIM.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THE.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap Hedged to CAD Index. Фонд был запущен 22 мар. 2016 г.. FCIM.NEO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada International Momentum Index. Фонд был запущен 5 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности THE.TO и FCIM.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD International Equity CAD Hedged Index ETF (THE.TO) и Fidelity International Momentum Index ETF (FCIM.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам THE.TO и FCIM.NEO

2026 (YTD)202520242023202220212020
THE.TO
TD International Equity CAD Hedged Index ETF		3.54%21.73%12.21%18.48%-6.72%21.04%16.98%
FCIM.NEO
Fidelity International Momentum Index ETF		10.28%37.03%25.38%16.54%-12.40%10.86%-60.82%

Доходность по периодам

С начала года, THE.TO показывает доходность 3.54%, что значительно ниже, чем у FCIM.NEO с доходностью 10.28%.

THE.TO

1 день
1.42%
1 месяц
-3.71%
С начала года
3.54%
6 месяцев
9.04%
1 год
21.26%
3 года*
15.54%
5 лет*
12.04%
10 лет*
10.95%

FCIM.NEO

1 день
2.36%
1 месяц
-4.12%
С начала года
10.28%
6 месяцев
16.95%
1 год
36.16%
3 года*
27.46%
5 лет*
16.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD International Equity CAD Hedged Index ETF

Fidelity International Momentum Index ETF

Часто сравнивают с THE.TO:
THE.TO с ZLB.TOTHE.TO с TCSH.TOTHE.TO с QDXH.TOTHE.TO с KNGX.TOTHE.TO с TPE.TOTHE.TO с TEQT.TOTHE.TO с FLVI.NEO
Часто сравнивают с FCIM.NEO:
FCIM.NEO с EBNK.TOFCIM.NEO с VXM.TOFCIM.NEO с VCN.TOFCIM.NEO с FCIV.TOFCIM.NEO с XEF.TOFCIM.NEO с FCCM.NEOFCIM.NEO с JIVE

Сравнение комиссий THE.TO и FCIM.NEO

FCIM.NEO
Fidelity International Momentum Index ETF

Доходность на риск

THE.TO vs. FCIM.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THE.TO
Ранг доходности на риск THE.TO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THE.TO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THE.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THE.TO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THE.TO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THE.TO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FCIM.NEO
Ранг доходности на риск FCIM.NEO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCIM.NEO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCIM.NEO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCIM.NEO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCIM.NEO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCIM.NEO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THE.TO c FCIM.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD International Equity CAD Hedged Index ETF (THE.TO) и Fidelity International Momentum Index ETF (FCIM.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THE.TOFCIM.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

2.00

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

2.80

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.38

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

2.67

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.72

10.36

-2.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THE.TO vs. FCIM.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THE.TO на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа FCIM.NEO равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THE.TO и FCIM.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THE.TOFCIM.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

2.00

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

1.02

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

-0.09

+0.79

Корреляция

Корреляция между THE.TO и FCIM.NEO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THE.TO и FCIM.NEO

Дивидендная доходность THE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности FCIM.NEO в 1.44%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
THE.TO
TD International Equity CAD Hedged Index ETF		2.52%2.57%2.73%2.64%3.46%5.61%2.47%2.53%3.48%2.27%2.10%
FCIM.NEO
Fidelity International Momentum Index ETF		1.44%1.59%1.26%1.70%1.86%2.70%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок THE.TO и FCIM.NEO

Максимальная просадка THE.TO за все время составила -32.08%, что меньше максимальной просадки FCIM.NEO в -67.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THE.TO и FCIM.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

THE.TOFCIM.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.08%

-67.91%

+35.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-13.21%

+1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.55%

-26.89%

+11.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.19%

-16.60%

+11.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.62%

-52.32%

+48.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

3.41%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности THE.TO и FCIM.NEO

Текущая волатильность для TD International Equity CAD Hedged Index ETF (THE.TO) составляет 5.70%, в то время как у Fidelity International Momentum Index ETF (FCIM.NEO) волатильность равна 8.65%. Это указывает на то, что THE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCIM.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

THE.TOFCIM.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

8.65%

-2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

12.35%

-2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

18.20%

-1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.06%

16.63%

-2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.05%

32.30%

-17.25%