PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNGC.TO с ZDJ.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KNGC.TO с ZDJ.TO

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF (KNGC.TO) и BMO Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD Index ETF (ZDJ.TO).

KNGC.TO и ZDJ.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KNGC.TO - это пассивный фонд от Brompton, который отслеживает доходность Brompton Index One Canadian Cash Flow Kings Index. Фонд был запущен 30 мая 2024 г.. ZDJ.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (CAD Hedged). Фонд был запущен 3 февр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности KNGC.TO и ZDJ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF (KNGC.TO) и BMO Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD Index ETF (ZDJ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KNGC.TO и ZDJ.TO

2026 (YTD)20252024
KNGC.TO
Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF		17.51%41.07%117,955.90%
ZDJ.TO
BMO Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD Index ETF		-3.48%12.55%9.70%

Доходность по периодам

С начала года, KNGC.TO показывает доходность 17.51%, что значительно выше, чем у ZDJ.TO с доходностью -3.48%.

KNGC.TO

1 день
0.29%
1 месяц
1.57%
С начала года
17.51%
6 месяцев
25.72%
1 год
63.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZDJ.TO

1 день
-0.10%
1 месяц
-4.84%
С начала года
-3.48%
6 месяцев
-0.94%
1 год
13.85%
3 года*
11.33%
5 лет*
7.19%
10 лет*
10.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF

BMO Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD Index ETF

Часто сравнивают с KNGC.TO:
KNGC.TO с DMEC.TOKNGC.TO с ETSX.TOKNGC.TO с FCCM.NEOKNGC.TO с TQCD.TOKNGC.TO с TULV.TOKNGC.TO с FXM.TOKNGC.TO с XCSR.TO
Часто сравнивают с ZDJ.TO:
ZDJ.TO с EQL.TOZDJ.TO с VFV.TOZDJ.TO с XGI.TOZDJ.TO с ZWG.TOZDJ.TO с ZQQ.TOZDJ.TO с ^DJIZDJ.TO с DJIA

Сравнение комиссий KNGC.TO и ZDJ.TO

KNGC.TO берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии ZDJ.TO в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

KNGC.TO
Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF
ZDJ.TO
BMO Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD Index ETF

Доходность на риск

KNGC.TO vs. ZDJ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNGC.TO
Ранг доходности на риск KNGC.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNGC.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNGC.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNGC.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNGC.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNGC.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
ZDJ.TO
Ранг доходности на риск ZDJ.TO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDJ.TO: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDJ.TO: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDJ.TO: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDJ.TO: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDJ.TO: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNGC.TO c ZDJ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF (KNGC.TO) и BMO Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD Index ETF (ZDJ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNGC.TOZDJ.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.12

0.56

+3.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.77

0.93

+3.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.88

1.12

+0.76

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.50

0.95

+4.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

28.88

3.29

+25.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KNGC.TO vs. ZDJ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNGC.TO на текущий момент составляет 4.12, что выше коэффициента Шарпа ZDJ.TO равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNGC.TO и ZDJ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNGC.TOZDJ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.12

0.56

+3.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.71

-0.64

Корреляция

Корреляция между KNGC.TO и ZDJ.TO составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNGC.TO и ZDJ.TO

Дивидендная доходность KNGC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности ZDJ.TO в 1.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KNGC.TO
Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF		1.63%1.69%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZDJ.TO
BMO Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD Index ETF		1.10%1.07%1.33%1.57%1.63%1.45%1.71%1.68%1.80%1.54%1.78%1.86%

Просадки

Сравнение просадок KNGC.TO и ZDJ.TO

Максимальная просадка KNGC.TO за все время составила -20.25%, что меньше максимальной просадки ZDJ.TO в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNGC.TO и ZDJ.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

KNGC.TOZDJ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.25%

-38.63%

+18.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.00%

-10.18%

+3.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.79%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.49%

+7.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.28%

-3.82%

+0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

3.06%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности KNGC.TO и ZDJ.TO

Текущая волатильность для Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF (KNGC.TO) составляет 2.75%, в то время как у BMO Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD Index ETF (ZDJ.TO) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что KNGC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZDJ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KNGC.TOZDJ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

5.04%

-2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

9.59%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.82%

16.74%

-0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

85,753.52%

14.74%

+85,738.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

85,753.52%

17.84%

+85,735.68%