PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNGC.TO с XHU.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KNGC.TO с XHU.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF (KNGC.TO) и iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (XHU.TO).

KNGC.TO и XHU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KNGC.TO - это пассивный фонд от Brompton, который отслеживает доходность Brompton Index One Canadian Cash Flow Kings Index. Фонд был запущен 30 мая 2024 г.. XHU.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Market TR CAD. Фонд был запущен 10 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности KNGC.TO и XHU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF (KNGC.TO) и iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (XHU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KNGC.TO и XHU.TO

2026 (YTD)20252024
KNGC.TO
Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF		17.17%41.07%110,085.50%
XHU.TO
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF		11.75%-0.28%4.88%

Доходность по периодам

С начала года, KNGC.TO показывает доходность 17.17%, что значительно выше, чем у XHU.TO с доходностью 11.75%.

KNGC.TO

1 день
-0.23%
1 месяц
0.80%
С начала года
17.17%
6 месяцев
25.90%
1 год
64.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XHU.TO

1 день
-1.43%
1 месяц
-2.24%
С начала года
11.75%
6 месяцев
3.16%
1 год
3.71%
3 года*
9.28%
5 лет*
9.54%
10 лет*
7.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF

iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF

Часто сравнивают с KNGC.TO:
KNGC.TO с DMEC.TOKNGC.TO с ETSX.TOKNGC.TO с TQCD.TOKNGC.TO с FCCM.NEOKNGC.TO с FXM.TOKNGC.TO с TULV.TOKNGC.TO с XCSR.TO
Часто сравнивают с XHU.TO:
XHU.TO с CUD.TOXHU.TO с SCHDXHU.TO с VDY.TOXHU.TO с XEI.TOXHU.TO с XEQT.TOXHU.TO с QQQXHU.TO с DGRO

Сравнение комиссий KNGC.TO и XHU.TO

KNGC.TO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии XHU.TO в 0.34%.

XHU.TO
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF
KNGC.TO
Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF

Доходность на риск

KNGC.TO vs. XHU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNGC.TO
Ранг доходности на риск KNGC.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNGC.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNGC.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNGC.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNGC.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNGC.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
XHU.TO
Ранг доходности на риск XHU.TO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHU.TO: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHU.TO: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHU.TO: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHU.TO: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHU.TO: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNGC.TO c XHU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF (KNGC.TO) и iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (XHU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNGC.TOXHU.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.09

0.26

+3.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.74

0.41

+4.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.88

1.06

+0.81

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.43

0.24

+5.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

28.53

0.54

+27.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KNGC.TO vs. XHU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNGC.TO на текущий момент составляет 4.09, что выше коэффициента Шарпа XHU.TO равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNGC.TO и XHU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNGC.TOXHU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.09

0.26

+3.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.54

-0.47

Корреляция

Корреляция между KNGC.TO и XHU.TO составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNGC.TO и XHU.TO

Дивидендная доходность KNGC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности XHU.TO в 2.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KNGC.TO
Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF		1.64%1.69%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XHU.TO
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF		2.46%2.75%2.72%2.86%2.63%2.60%3.18%2.25%2.52%2.27%2.38%2.30%

Просадки

Сравнение просадок KNGC.TO и XHU.TO

Максимальная просадка KNGC.TO за все время составила -20.25%, что меньше максимальной просадки XHU.TO в -29.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNGC.TO и XHU.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

KNGC.TOXHU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.25%

-29.94%

+9.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.79%

-10.50%

-1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-12.53%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-2.24%

+2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.29%

-3.75%

+0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

4.67%

-2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности KNGC.TO и XHU.TO

Текущая волатильность для Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF (KNGC.TO) составляет 2.78%, в то время как у iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (XHU.TO) волатильность равна 3.76%. Это указывает на то, что KNGC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XHU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KNGC.TOXHU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

3.76%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

9.98%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.82%

14.55%

+1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80,119.00%

11.87%

+80,107.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80,119.00%

14.36%

+80,104.64%