PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNG с BCGDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KNG с BCGDX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

KNG (FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF) and BCGDX (Blue Current Global Dividend Fund) are both funds - KNG is a Dividend fund tracking the Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series, while BCGDX is a Global Equities fund managed by Blue Current Funds. Over the past 5 years, KNG returned 5.58%/yr vs 12.53%/yr for BCGDX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KNG charges 0.75%/yr vs 0.99%/yr for BCGDX.

Доходность

Сравнение доходности KNG и BCGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и Blue Current Global Dividend Fund (BCGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KNG показывает доходность 6.46%, что значительно ниже, чем у BCGDX с доходностью 8.25%.

KNG

1 день
0.66%
1 месяц
3.86%
С начала года
6.46%
6 месяцев
5.62%
1 год
12.70%
3 года*
7.70%
5 лет*
5.58%
10 лет*
—

BCGDX

1 день
-0.38%
1 месяц
0.29%
С начала года
8.25%
6 месяцев
7.04%
1 год
23.72%
3 года*
20.66%
5 лет*
12.53%
10 лет*
11.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KNG и BCGDX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KNG
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		6.46%6.63%5.99%7.48%-7.03%24.78%7.21%26.64%-1.56%
BCGDX
Blue Current Global Dividend Fund		8.25%30.23%16.71%14.46%-8.62%18.78%7.06%26.17%-8.26%

Correlation

The correlation between KNG and BCGDX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2018 г.

0.77

Over the past year, the correlation between KNG and BCGDX has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

Blue Current Global Dividend Fund

Часто сравнивают с KNG:
KNG с NOBLKNG с SCHDKNG с JEPIKNG с DIVOKNG с SPYKNG с KNGLXKNG с DGT
Часто сравнивают с BCGDX:
BCGDX с SPYBCGDX с MFWIXBCGDX с CSUAXBCGDX с FGIAXBCGDX с ARTHXBCGDX с CAEIXBCGDX с FMIEX

Доходность на риск

KNG vs. BCGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNG
Ранг доходности на риск KNG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 2929
Ранг коэф-та Мартина
BCGDX
Ранг доходности на риск BCGDX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCGDX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCGDX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCGDX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCGDX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCGDX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNG c BCGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и Blue Current Global Dividend Fund (BCGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KNGBCGDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
2.14

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
3.02

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.40

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

2.66

-1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.72

11.07

-7.35

KNG vs. BCGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNG на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа BCGDX равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNG и BCGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KNG и BCGDX

Максимальная просадка KNG за все время составила -35.12%, примерно равная максимальной просадке BCGDX в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNG и BCGDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KNGBCGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.12%

-35.90%

+0.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.61%

-8.95%

+0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.24%

-11.79%

-2.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.20%

-21.01%

+2.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-0.76%

-1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-4.26%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

2.14%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности KNG и BCGDX

FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и Blue Current Global Dividend Fund (BCGDX) имеют волатильность 3.10% и 3.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KNGBCGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

3.20%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.65%

9.25%

-1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.40%

11.12%

-0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.58%

13.28%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.15%

15.84%

+1.31%

Сравнение комиссий KNG и BCGDX

KNG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BCGDX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNG и BCGDX

Дивидендная доходность KNG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.07%, что больше доходности BCGDX в 4.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCGDX
Blue Current Global Dividend Fund		4.38%4.77%4.23%1.84%5.11%8.48%1.45%2.24%1.53%3.44%1.99%1.68%
KNG
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		9.07%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KNG and BCGDX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCGDX has higher volatility (3.20%) compared to KNG (3.10%). In terms of maximum drawdown, KNG dropped -35.12% vs BCGDX's -35.90%.

BCGDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KNG и BCGDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор