PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNEBV.HE с EPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KNEBV.HE с EPR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KNEBV.HE (KONE Oyj) and EPR (EPR Properties) are both stocks. KNEBV.HE operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while EPR operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, KNEBV.HE returned 5.05%/yr vs 3.32%/yr for EPR. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KNEBV.HE и EPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в KONE Oyj (KNEBV.HE) и EPR Properties (EPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

KNEBV.HE торгуется в EUR, в то время как EPR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EPR были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, KNEBV.HE показывает доходность -14.04%, что значительно ниже, чем у EPR с доходностью 17.01%. За последние 10 лет акции KNEBV.HE превзошли акции EPR по среднегодовой доходности: 5.05% против 3.32% соответственно.

KNEBV.HE

1 день
-0.63%
1 месяц
-3.44%
С начала года
-14.04%
6 месяцев
-13.06%
1 год
-5.04%
3 года*
3.38%
5 лет*
-2.72%
10 лет*
5.05%

EPR

1 день
-0.46%
1 месяц
1.52%
С начала года
17.01%
6 месяцев
12.16%
1 год
5.77%
3 года*
14.59%
5 лет*
9.93%
10 лет*
3.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KNEBV.HE и EPR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KNEBV.HE
KONE Oyj		-14.04%33.28%8.26%-3.05%-22.86%-4.44%17.81%45.30%-3.48%9.20%
EPR
EPR Properties		17.01%6.22%5.26%34.66%-9.32%61.86%-56.04%19.77%8.45%-15.28%

Correlation

The correlation between KNEBV.HE and EPR is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2007 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KONE Oyj

EPR Properties

Часто сравнивают с KNEBV.HE:
KNEBV.HE с OTISKNEBV.HE с BTC-USDKNEBV.HE с FPE.DEKNEBV.HE с BSN.DEKNEBV.HE с ANDR.VIKNEBV.HE с FIE.DEKNEBV.HE с FRE.DE
Часто сравнивают с EPR:
EPR с LTCEPR с EPRTEPR с STAGEPR с ADCEPR с SLGEPR с ESSEPR с ABR

Доходность на риск

KNEBV.HE vs. EPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNEBV.HE
Ранг доходности на риск KNEBV.HE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNEBV.HE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNEBV.HE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNEBV.HE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNEBV.HE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNEBV.HE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
EPR
Ранг доходности на риск EPR: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPR: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPR: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPR: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPR: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPR: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNEBV.HE c EPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KONE Oyj (KNEBV.HE) и EPR Properties (EPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNEBV.HEEPRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.26
0.25

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.22
0.50

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.06

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

0.32

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.72

0.60

-1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KNEBV.HE vs. EPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNEBV.HE на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа EPR равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNEBV.HE и EPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNEBV.HEEPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

0.25

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.39

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.08

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.20

+0.39

Просадки

Сравнение просадок KNEBV.HE и EPR

Максимальная просадка KNEBV.HE за все время составила -52.71%, что меньше максимальной просадки EPR в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNEBV.HE и EPR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KNEBV.HEEPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.71%

-81.66%

+28.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.76%

-18.07%

-1.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.92%

-22.11%

-2.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.62%

-38.85%

-7.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.95%

-81.66%

+32.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.34%

-4.57%

-17.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.63%

-19.09%

+6.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.99%

9.69%

-2.70%

Волатильность

Сравнение волатильности KNEBV.HE и EPR

KONE Oyj (KNEBV.HE) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с EPR Properties (EPR) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что KNEBV.HE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KNEBV.HEEPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

4.57%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.23%

16.84%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.55%

22.91%

-3.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.70%

25.88%

-2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.20%

42.67%

-20.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNEBV.HE и EPR

Дивидендная доходность KNEBV.HE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности EPR в 6.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPR
EPR Properties		6.38%7.05%7.68%6.81%8.62%3.16%4.66%6.37%5.62%6.23%5.35%6.21%
KNEBV.HE
KONE Oyj		3.56%2.97%3.72%3.88%0.72%0.79%2.56%2.83%3.96%3.46%3.29%3.06%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KNEBV.HE и EPR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KONE Oyj и EPR Properties. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. KNEBV.HE значения в EUR, EPR значения в USD

Часто задаваемые вопросы

KNEBV.HE and EPR have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KNEBV.HE и EPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор