Сравнение KNEBV.HE с BTC-USD
KNEBV.HE (KONE Oyj) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, KNEBV.HE returned 5.05%/yr vs 59.66%/yr for BTC-USD. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KNEBV.HE и BTC-USD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
KNEBV.HE торгуется в EUR, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, KNEBV.HE показывает доходность -14.04%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -26.25%. За последние 10 лет акции KNEBV.HE уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 5.05% против 59.66% соответственно.
KNEBV.HE
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -14.04%
- 6 месяцев
- -12.68%
- 1 год
- -6.10%
- 3 года*
- 3.38%
- 5 лет*
- -2.72%
- 10 лет*
- 5.05%
BTC-USD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -20.75%
- С начала года
- -26.25%
- 6 месяцев
- -28.42%
- 1 год
- -38.10%
- 3 года*
- 29.19%
- 5 лет*
- 12.64%
- 10 лет*
- 59.66%
Сравнение доходности по годам KNEBV.HE и BTC-USD
Correlation
The correlation between KNEBV.HE and BTC-USD is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2012 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KNEBV.HE vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
KNEBV.HE
BTC-USD
Сравнение KNEBV.HE c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KONE Oyj (KNEBV.HE) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KNEBV.HE | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.87 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | -0.76 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | -1.35 | +0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KNEBV.HE | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | -0.90 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.23 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.89 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 1.14 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок KNEBV.HE и BTC-USD
Максимальная просадка KNEBV.HE за все время составила -52.71%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -83.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNEBV.HE и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KNEBV.HE | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.71% | -83.05% | +30.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.76% | -49.93% | +30.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.92% | -49.93% | +25.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.62% | -73.60% | +26.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.95% | -82.51% | +33.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.34% | -48.40% | +26.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.63% | -39.96% | +27.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.99% | 33.81% | -26.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности KNEBV.HE и BTC-USD
Текущая волатильность для KONE Oyj (KNEBV.HE) составляет 5.69%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 10.12%. Это указывает на то, что KNEBV.HE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KNEBV.HE | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 10.12% | -4.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.23% | 34.33% | -18.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.55% | 35.37% | -15.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.70% | 45.05% | -21.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.20% | 55.99% | -33.79% |
Часто задаваемые вопросы
KNEBV.HE and BTC-USD have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для KNEBV.HE и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор