PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNCT с TSXU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KNCT с TSXU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KNCT (Invesco Next Gen Connectivity ETF) and TSXU (Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - KNCT is a Technology Equities fund tracking the STOXX World AC NexGen Connectivity Index, while TSXU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). Both are passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. KNCT charges 0.40%/yr vs 1.05%/yr for TSXU.

Доходность

Сравнение доходности KNCT и TSXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT) и Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares (TSXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KNCT показывает доходность 58.43%, что значительно ниже, чем у TSXU с доходностью 126.91%.

KNCT

1 день
-3.05%
1 месяц
18.64%
С начала года
58.43%
6 месяцев
58.28%
1 год
92.28%
3 года*
42.20%
5 лет*
20.98%
10 лет*
20.97%

TSXU

1 день
-6.20%
1 месяц
47.27%
С начала года
126.91%
6 месяцев
118.15%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KNCT и TSXU

2026 (YTD)2025
KNCT
Invesco Next Gen Connectivity ETF		58.43%4.02%
TSXU
Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares		126.91%13.59%

Correlation

The correlation between KNCT and TSXU is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г.

0.81

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Next Gen Connectivity ETF

Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares

Часто сравнивают с KNCT:
KNCT с KOIDKNCT с VGTKNCT с ARTYKNCT с AOTGKNCT с CRTCKNCT с IDGTKNCT с TEKY
Часто сравнивают с TSXU:
TSXU с MVLLTSXU с RSPTTSXU с SOXLTSXU с EPAITSXU с SOXSTSXU с DRAMTSXU с IFED

Доходность на риск

KNCT vs. TSXU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNCT
Ранг доходности на риск KNCT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNCT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNCT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNCT: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNCT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNCT: 9797
Ранг коэф-та Мартина
TSXU
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNCT c TSXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT) и Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares (TSXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNCTTSXUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.31

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.27

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.70

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.29

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

40.65

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KNCT vs. TSXU - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNCTTSXUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.31

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

3.95

-3.37

Просадки

Сравнение просадок KNCT и TSXU

Максимальная просадка KNCT за все время составила -57.18%, что больше максимальной просадки TSXU в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNCT и TSXU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KNCTTSXUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.18%

-35.62%

-21.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.99%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.40%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.55%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.67%

-7.07%

+3.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.74%

-10.54%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности KNCT и TSXU

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KNCTTSXUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.83%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.46%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.53%

78.90%

-57.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.22%

78.90%

-55.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.98%

78.90%

-55.92%

Сравнение комиссий KNCT и TSXU

KNCT берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии TSXU в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNCT и TSXU

Дивидендная доходность KNCT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности TSXU в 1.28%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
KNCT
Invesco Next Gen Connectivity ETF		0.59%0.86%1.38%0.60%2.24%0.55%0.18%0.44%1.22%0.66%0.44%
TSXU
Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares		1.28%2.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KNCT and TSXU have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, KNCT is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

KNCT is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.05% for TSXU.

TSXU has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.59% for KNCT.

KNCT is categorized as Technology Equities, while TSXU is Leveraged Equities. KNCT tracks STOXX World AC NexGen Connectivity Index, while TSXU tracks Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). They also come from different issuers: Invesco and Direxion. Their fees differ too: 0.40% for KNCT and 1.05% for TSXU.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KNCT и TSXU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор