PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNCT с TCAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KNCT с TCAI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KNCT (Invesco Next Gen Connectivity ETF) and TCAI (Tortoise AI Infrastructure ETF) are both Technology Equities funds. KNCT is passively managed, while TCAI is actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KNCT charges 0.40%/yr vs 0.65%/yr for TCAI.

Доходность

Сравнение доходности KNCT и TCAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KNCT показывает доходность 63.41%, что значительно ниже, чем у TCAI с доходностью 89.63%.

KNCT

1 день
-0.63%
1 месяц
26.38%
С начала года
63.41%
6 месяцев
62.53%
1 год
99.38%
3 года*
43.36%
5 лет*
21.73%
10 лет*
21.42%

TCAI

1 день
-0.27%
1 месяц
19.58%
С начала года
89.63%
6 месяцев
85.78%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KNCT и TCAI

2026 (YTD)2025
KNCT
Invesco Next Gen Connectivity ETF		63.41%16.63%
TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF		89.63%17.77%

Correlation

The correlation between KNCT and TCAI is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2025 г.

0.74

Сравнение распределения секторов KNCT и TCAI

Секторы
KNCT
TCAI

Технологии

80.8%
44.0%

Коммуникационные услуги

14.0%
1.1%

Недвижимость

4.1%
0.6%

Промышленность

1.1%
29.9%

Финансовые услуги

0.2%
6.4%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

1.4%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

6.1%

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

11.1%

Технологии

KNCT
80.8%
TCAI
44.0%

Коммуникационные услуги

KNCT
14.0%
TCAI
1.1%

Недвижимость

KNCT
4.1%
TCAI
0.6%

Промышленность

KNCT
1.1%
TCAI
29.9%

Финансовые услуги

KNCT
0.2%
TCAI
6.4%

Сырьевые материалы

KNCT

-

TCAI

-

Потребительский циклический сектор

KNCT

-

TCAI
1.4%

Потребительский защитный сектор

KNCT

-

TCAI

-

Энергетика

KNCT

-

TCAI
6.1%

Здравоохранение

KNCT

-

TCAI

-

Коммунальные услуги

KNCT

-

TCAI
11.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Next Gen Connectivity ETF

Tortoise AI Infrastructure ETF

Часто сравнивают с KNCT:
KNCT с KOIDKNCT с VGTKNCT с ARTYKNCT с AOTGKNCT с CRTCKNCT с TEKYKNCT с IDGT
Часто сравнивают с TCAI:
TCAI с AIPOTCAI с DTCRTCAI с AISTCAI с AIFDTCAI с ARTYTCAI с CHATTCAI с PWRD

Доходность на риск

KNCT vs. TCAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNCT
Ранг доходности на риск KNCT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNCT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNCT: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNCT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNCT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNCT: 9797
Ранг коэф-та Мартина
TCAI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNCT c TCAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNCTTCAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.70

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.72

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.76

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.00

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

44.01

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KNCT vs. TCAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNCTTCAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.70

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

4.61

-4.03

Просадки

Сравнение просадок KNCT и TCAI

Максимальная просадка KNCT за все время составила -57.18%, что больше максимальной просадки TCAI в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNCT и TCAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KNCTTCAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.18%

-15.80%

-41.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.99%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.40%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.55%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-0.27%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.74%

-3.43%

-7.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности KNCT и TCAI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KNCTTCAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.19%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.12%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.28%

35.82%

-14.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.19%

35.82%

-12.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.97%

35.82%

-12.85%

Сравнение комиссий KNCT и TCAI

KNCT берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии TCAI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNCT и TCAI

Дивидендная доходность KNCT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что больше доходности TCAI в 0.03%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
KNCT
Invesco Next Gen Connectivity ETF		0.57%0.86%1.38%0.60%2.24%0.55%0.18%0.44%1.22%0.66%0.44%
TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF		0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KNCT and TCAI have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, KNCT is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

KNCT is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for TCAI.

KNCT has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.03% for TCAI.

They also come from different issuers: Invesco and Tortoise. Their fees differ too: 0.40% for KNCT and 0.65% for TCAI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KNCT и TCAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор