PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNCT с RSPT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KNCT с RSPT

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

KNCT (Invesco Next Gen Connectivity ETF) and RSPT (Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF) are both Technology Equities funds from Invesco - KNCT tracks the STOXX World AC NexGen Connectivity Index while RSPT tracks the S&P 500® Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, KNCT returned 20.79%/yr vs 21.84%/yr for RSPT. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.40% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности KNCT и RSPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT) и Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KNCT показывает доходность 52.62%, что значительно выше, чем у RSPT с доходностью 38.00%. За последние 10 лет акции KNCT уступали акциям RSPT по среднегодовой доходности: 20.79% против 21.84% соответственно.

KNCT

1 день
0.65%
1 месяц
8.85%
С начала года
52.62%
6 месяцев
54.67%
1 год
85.43%
3 года*
39.08%
5 лет*
19.43%
10 лет*
20.79%

RSPT

1 день
1.46%
1 месяц
6.83%
С начала года
38.00%
6 месяцев
36.68%
1 год
63.04%
3 года*
29.59%
5 лет*
17.73%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KNCT и RSPT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KNCT
Invesco Next Gen Connectivity ETF		52.62%28.65%19.41%27.39%-29.54%21.83%39.14%26.35%5.78%15.41%
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF		38.00%22.15%15.16%35.18%-24.50%28.53%30.21%42.07%-0.61%32.98%

Correlation

The correlation between KNCT and RSPT is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2006 г.

0.82

The correlation between KNCT and RSPT has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KNCT и RSPT

Секторы
KNCT
RSPT

Технологии

84.4%
97.4%

Коммуникационные услуги

11.4%

-

Недвижимость

3.3%

-

Промышленность

0.8%
1.1%

Финансовые услуги

0.2%
0.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

1.5%

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

KNCT
84.4%
RSPT
97.4%

Коммуникационные услуги

KNCT
11.4%
RSPT

-

Недвижимость

KNCT
3.3%
RSPT

-

Промышленность

KNCT
0.8%
RSPT
1.1%

Финансовые услуги

KNCT
0.2%
RSPT
0.0%

Сырьевые материалы

KNCT

-

RSPT

-

Потребительский циклический сектор

KNCT

-

RSPT

-

Потребительский защитный сектор

KNCT

-

RSPT

-

Энергетика

KNCT

-

RSPT
1.5%

Здравоохранение

KNCT

-

RSPT

-

Коммунальные услуги

KNCT

-

RSPT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Next Gen Connectivity ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF

Часто сравнивают с KNCT:
KNCT с KOIDKNCT с VGTKNCT с ARTYKNCT с AOTGKNCT с TEKYKNCT с IDGTKNCT с CRTC
Часто сравнивают с RSPT:
RSPT с QQQRSPT с VOORSPT с QQQMRSPT с VGTRSPT с RSPDRSPT с QTECRSPT с NXT

Доходность на риск

KNCT vs. RSPT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNCT
Ранг доходности на риск KNCT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNCT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNCT: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNCT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNCT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNCT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
RSPT
Ранг доходности на риск RSPT: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPT: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPT: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPT: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPT: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNCT c RSPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT) и Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KNCTRSPTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.47
2.61

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.09
3.17

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.42

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.77

5.28

+1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

30.27

18.68

+11.59

KNCT vs. RSPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNCT на текущий момент составляет 3.47, что выше коэффициента Шарпа RSPT равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNCT и RSPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KNCT и RSPT

Максимальная просадка KNCT за все время составила -57.18%, примерно равная максимальной просадке RSPT в -58.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNCT и RSPT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KNCTRSPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.18%

-58.91%

+1.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.30%

-11.47%

-0.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.40%

-26.62%

+5.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.55%

-32.49%

-2.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.55%

-33.67%

-0.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.20%

-7.02%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.73%

-8.90%

-1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

3.24%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности KNCT и RSPT

Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT) имеет более высокую волатильность в 13.73% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) с волатильностью 11.32%. Это указывает на то, что KNCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KNCTRSPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.73%

11.32%

+2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.56%

19.35%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.00%

23.22%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.67%

24.38%

-0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.22%

23.92%

-0.70%

Сравнение комиссий KNCT и RSPT

И KNCT, и RSPT имеют комиссию равную 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNCT и RSPT

Дивидендная доходность KNCT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что больше доходности RSPT в 0.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KNCT
Invesco Next Gen Connectivity ETF		0.61%0.86%1.38%0.60%2.24%0.55%0.18%0.44%1.22%0.66%0.44%0.00%
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF		0.27%0.39%0.44%0.56%0.71%0.50%1.29%0.92%0.98%0.84%1.16%1.18%

Часто задаваемые вопросы

KNCT and RSPT have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KNCT has higher volatility (13.73%) compared to RSPT (11.32%). In terms of maximum drawdown, KNCT dropped -57.18% vs RSPT's -58.91%.

On 10-year performance, RSPT leads with 21.84% vs 20.79% for KNCT. Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. On volatility, RSPT has been the lower-risk option at 11.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RSPT has performed better with a 21.84% return vs 20.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KNCT and RSPT have the same expense ratio: 0.40% per year.

KNCT has the higher dividend yield at 0.61%, compared with 0.27% for RSPT.

KNCT tracks STOXX World AC NexGen Connectivity Index, while RSPT tracks S&P 500® Information Technology Index.

KNCT currently has the higher Sharpe Ratio (3.47 vs 2.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KNCT и RSPT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор