Сравнение KMVAX с VIEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX).
KMVAX управляется Kirr Marbach Partners. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г.. VIEIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности KMVAX и VIEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KMVAX и VIEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMVAX Kirr Marbach Partners Value Fund | 1.97% | 14.44% | 27.82% | 20.42% | -16.01% | 28.83% | 2.96% | 27.03% | -19.72% | 16.12% |
VIEIX Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares | -1.26% | 11.42% | 15.49% | 26.97% | -26.46% | 12.46% | 32.24% | 28.05% | -9.36% | 18.12% |
Доходность по периодам
С начала года, KMVAX показывает доходность 1.97%, что значительно выше, чем у VIEIX с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции KMVAX уступали акциям VIEIX по среднегодовой доходности: 10.26% против 10.93% соответственно.
KMVAX
- 1 день
- 3.26%
- 1 месяц
- -6.04%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- -2.72%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 18.99%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- 10.26%
VIEIX
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -5.36%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -1.37%
- 1 год
- 20.15%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 10.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KMVAX и VIEIX
KMVAX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии VIEIX в 0.05%.
Доходность на риск
KMVAX vs. VIEIX — Ранг доходности на риск
KMVAX
VIEIX
Сравнение KMVAX c VIEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KMVAX | VIEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.91 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.41 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.19 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 1.39 | +0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.23 | 5.71 | +0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMVAX | VIEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.91 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.18 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.49 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.38 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между KMVAX и VIEIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMVAX и VIEIX
Дивидендная доходность KMVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что больше доходности VIEIX в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMVAX Kirr Marbach Partners Value Fund | 5.19% | 5.30% | 7.58% | 3.35% | 3.57% | 3.72% | 1.35% | 2.11% | 9.38% | 6.87% | 5.64% | 0.34% |
VIEIX Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares | 1.18% | 1.14% | 1.10% | 1.26% | 1.16% | 1.14% | 1.08% | 1.31% | 1.67% | 1.27% | 1.45% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок KMVAX и VIEIX
Максимальная просадка KMVAX за все время составила -65.81%, что больше максимальной просадки VIEIX в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMVAX и VIEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KMVAX | VIEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.81% | -58.03% | -7.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.33% | -14.63% | +3.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.84% | -36.32% | +11.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.41% | -41.62% | -3.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.82% | -7.17% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.04% | -13.91% | +3.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.95% | 3.57% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMVAX и VIEIX
Текущая волатильность для Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX) составляет 6.55%, в то время как у Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что KMVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KMVAX | VIEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 7.01% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.31% | 13.51% | -1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.21% | 22.99% | -2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.30% | 22.38% | -4.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.10% | 22.33% | -2.23% |