PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KMVAX с JECIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KMVAX с JECIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX) и John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund (JECIX).

KMVAX управляется Kirr Marbach Partners. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г.. JECIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности KMVAX и JECIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX) и John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund (JECIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KMVAX и JECIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KMVAX
Kirr Marbach Partners Value Fund		1.97%14.44%27.82%20.42%-16.01%28.83%2.96%27.03%-19.72%13.99%
JECIX
John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund		2.40%7.11%13.37%16.06%-13.02%24.16%12.90%25.60%-12.01%6.58%

Доходность по периодам

С начала года, KMVAX показывает доходность 1.97%, что значительно ниже, чем у JECIX с доходностью 2.40%.

KMVAX

1 день
3.26%
1 месяц
-6.04%
С начала года
1.97%
6 месяцев
-2.72%
1 год
23.05%
3 года*
18.99%
5 лет*
11.56%
10 лет*
10.26%

JECIX

1 день
2.89%
1 месяц
-6.23%
С начала года
2.40%
6 месяцев
3.72%
1 год
16.24%
3 года*
11.62%
5 лет*
6.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kirr Marbach Partners Value Fund

John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund

Часто сравнивают с KMVAX:
KMVAX с SPYKMVAX с LLSCXKMVAX с QCGDXKMVAX с TLVAXKMVAX с GTSGXKMVAX с TARKXKMVAX с BIGTX
Часто сравнивают с JECIX:
JECIX с VOJECIX с VOTEJECIX с PRBLXJECIX с SVBAXJECIX с JCCIXJECIX с TAGRXJECIX с DSMFX

Сравнение комиссий KMVAX и JECIX

KMVAX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии JECIX в 0.45%.

KMVAX
Kirr Marbach Partners Value Fund
JECIX
John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund

Доходность на риск

KMVAX vs. JECIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMVAX
Ранг доходности на риск KMVAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMVAX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMVAX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMVAX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMVAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMVAX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
JECIX
Ранг доходности на риск JECIX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JECIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JECIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JECIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JECIX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JECIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMVAX c JECIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX) и John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund (JECIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KMVAXJECIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

0.87

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.40

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.19

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.17

0.23

+1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.23

0.77

+5.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KMVAX vs. JECIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMVAX на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа JECIX равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMVAX и JECIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KMVAXJECIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.87

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.32

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.39

+0.02

Корреляция

Корреляция между KMVAX и JECIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMVAX и JECIX

Дивидендная доходность KMVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что меньше доходности JECIX в 8.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KMVAX
Kirr Marbach Partners Value Fund		5.19%5.30%7.58%3.35%3.57%3.72%1.35%2.11%9.38%6.87%5.64%0.34%
JECIX
John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund		8.63%8.84%4.56%6.14%18.58%6.37%11.51%9.64%9.09%0.22%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KMVAX и JECIX

Максимальная просадка KMVAX за все время составила -65.81%, что больше максимальной просадки JECIX в -42.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMVAX и JECIX.

Загрузка...

Показатели просадок

KMVAXJECIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.81%

-42.07%

-23.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-14.15%

+2.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.84%

-24.16%

-0.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.82%

-6.23%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.04%

-6.55%

-3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

6.79%

-2.84%

Волатильность

Сравнение волатильности KMVAX и JECIX

Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund (JECIX) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что KMVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JECIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KMVAXJECIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

5.59%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.31%

12.30%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.21%

24.39%

-4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.30%

20.35%

-2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.10%

22.06%

-1.96%