PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KMVAX с JECIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KMVAX с JECIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KMVAX (Kirr Marbach Partners Value Fund) and JECIX (John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, KMVAX returned 13.11%/yr vs 7.86%/yr for JECIX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. KMVAX charges 1.45%/yr vs 0.45%/yr for JECIX.

Доходность

Сравнение доходности KMVAX и JECIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX) и John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund (JECIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KMVAX показывает доходность 13.83%, а JECIX немного выше – 13.85%.

KMVAX

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.55%
С начала года
13.83%
6 месяцев
10.57%
1 год
22.09%
3 года*
22.31%
5 лет*
13.11%
10 лет*
11.38%

JECIX

1 день
-0.13%
1 месяц
2.46%
С начала года
13.85%
6 месяцев
13.52%
1 год
25.30%
3 года*
15.66%
5 лет*
7.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KMVAX и JECIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KMVAX
Kirr Marbach Partners Value Fund		13.83%14.44%27.82%20.42%-16.01%28.83%2.96%27.03%-19.72%13.99%
JECIX
John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund		13.85%7.11%13.37%16.06%-13.02%24.16%12.90%25.60%-12.01%6.58%

Correlation

The correlation between KMVAX and JECIX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г.

0.88

Over the past year, the correlation between KMVAX and JECIX has dropped to 0.60 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kirr Marbach Partners Value Fund

John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund

Часто сравнивают с KMVAX:
KMVAX с LLSCXKMVAX с TARKXKMVAX с JNVSXKMVAX с GTSGXKMVAX с QCGDXKMVAX с TLVAXKMVAX с SPY
Часто сравнивают с JECIX:
JECIX с VOJECIX с VOTEJECIX с PRBLXJECIX с JCCIXJECIX с BIGTXJECIX с TAGRXJECIX с JFCIX

Доходность на риск

KMVAX vs. JECIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMVAX
Ранг доходности на риск KMVAX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMVAX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMVAX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMVAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMVAX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMVAX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
JECIX
Ранг доходности на риск JECIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JECIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JECIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JECIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JECIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JECIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMVAX c JECIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX) и John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund (JECIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KMVAXJECIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
1.99

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
3.02

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.35

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

3.65

-1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.88

13.59

-7.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KMVAX vs. JECIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMVAX на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JECIX равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMVAX и JECIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KMVAXJECIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.99

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.41

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.44

-0.02

Просадки

Сравнение просадок KMVAX и JECIX

Максимальная просадка KMVAX за все время составила -65.81%, что больше максимальной просадки JECIX в -42.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMVAX и JECIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KMVAXJECIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.81%

-42.07%

-23.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.22%

-8.86%

-1.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.26%

-24.16%

+2.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.84%

-24.16%

-0.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-0.13%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.98%

-6.47%

-3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

3.40%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности KMVAX и JECIX

Текущая волатильность для Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX) составляет 4.10%, в то время как у John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund (JECIX) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что KMVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JECIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KMVAXJECIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

5.05%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.76%

12.57%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

16.31%

-0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.39%

20.41%

-2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.14%

21.98%

-1.84%

Сравнение комиссий KMVAX и JECIX

KMVAX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии JECIX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMVAX и JECIX

Дивидендная доходность KMVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что меньше доходности JECIX в 7.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JECIX
John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund		7.76%8.84%4.56%6.14%18.58%6.37%11.51%9.64%9.09%0.22%0.00%0.00%
KMVAX
Kirr Marbach Partners Value Fund		4.65%5.30%7.58%3.35%3.57%3.72%1.35%2.11%9.38%6.87%5.64%0.34%

Часто задаваемые вопросы

KMVAX and JECIX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JECIX has higher volatility (5.05%) compared to KMVAX (4.10%). In terms of maximum drawdown, KMVAX dropped -65.81% vs JECIX's -42.07%.

JECIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KMVAX и JECIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор