PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KMVAX с FSMBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KMVAX с FSMBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX) и Tributary Small/Mid Cap Fund (FSMBX).

KMVAX управляется Kirr Marbach Partners. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г.. FSMBX управляется Tributary Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности KMVAX и FSMBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX) и Tributary Small/Mid Cap Fund (FSMBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KMVAX и FSMBX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
KMVAX
Kirr Marbach Partners Value Fund		1.97%14.44%27.82%20.42%-16.01%28.83%2.96%7.15%
FSMBX
Tributary Small/Mid Cap Fund		-0.81%-5.43%9.81%15.38%-13.81%33.39%12.72%10.24%

Доходность по периодам

С начала года, KMVAX показывает доходность 1.97%, что значительно выше, чем у FSMBX с доходностью -0.81%.

KMVAX

1 день
3.26%
1 месяц
-6.04%
С начала года
1.97%
6 месяцев
-2.72%
1 год
23.05%
3 года*
18.99%
5 лет*
11.56%
10 лет*
10.26%

FSMBX

1 день
2.06%
1 месяц
-6.37%
С начала года
-0.81%
6 месяцев
-3.24%
1 год
1.49%
3 года*
5.30%
5 лет*
3.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kirr Marbach Partners Value Fund

Tributary Small/Mid Cap Fund

Часто сравнивают с KMVAX:
KMVAX с SPYKMVAX с LLSCXKMVAX с QCGDXKMVAX с TLVAXKMVAX с GTSGXKMVAX с TARKXKMVAX с BIGTX
Часто сравнивают с FSMBX:
FSMBX с FOBAXFSMBX с FOSIXFSMBX с FOSCXFSMBX с FOINXFSMBX с FONPXFSMBX с MISIXFSMBX с PFSLX

Сравнение комиссий KMVAX и FSMBX

KMVAX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии FSMBX в 0.90%.

KMVAX
Kirr Marbach Partners Value Fund
FSMBX
Tributary Small/Mid Cap Fund

Доходность на риск

KMVAX vs. FSMBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMVAX
Ранг доходности на риск KMVAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMVAX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMVAX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMVAX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMVAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMVAX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FSMBX
Ранг доходности на риск FSMBX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMBX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMBX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMBX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMBX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMBX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMVAX c FSMBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX) и Tributary Small/Mid Cap Fund (FSMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KMVAXFSMBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

0.07

+1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

0.26

+1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.03

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.17

0.15

+2.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.23

0.43

+5.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KMVAX vs. FSMBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMVAX на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа FSMBX равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMVAX и FSMBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KMVAXFSMBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.07

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.20

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.38

+0.03

Корреляция

Корреляция между KMVAX и FSMBX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMVAX и FSMBX

Дивидендная доходность KMVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что больше доходности FSMBX в 0.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KMVAX
Kirr Marbach Partners Value Fund		5.19%5.30%7.58%3.35%3.57%3.72%1.35%2.11%9.38%6.87%5.64%0.34%
FSMBX
Tributary Small/Mid Cap Fund		0.61%0.61%0.14%0.28%1.83%3.47%0.23%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KMVAX и FSMBX

Максимальная просадка KMVAX за все время составила -65.81%, что больше максимальной просадки FSMBX в -37.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMVAX и FSMBX.

Загрузка...

Показатели просадок

KMVAXFSMBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.81%

-37.37%

-28.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-13.71%

+2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.84%

-25.22%

+0.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.82%

-13.36%

+6.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.04%

-7.71%

-2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

4.68%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности KMVAX и FSMBX

Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с Tributary Small/Mid Cap Fund (FSMBX) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что KMVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KMVAXFSMBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

4.91%

+1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.31%

11.28%

+1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.21%

20.58%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.30%

18.74%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.10%

22.10%

-2.00%